宏观大类资产日报

宏观大类资产日报:2023-03-28 一、宏观要点关注 1、第一公民银行以165亿美元折价收购720亿美元硅谷银行资产，约900亿美元其他资产待FDIC处置。FDIC还将提供700亿美元的潜在流动性授信。第一公民银行表示，与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。2、美联储理事杰斐逊称，美联储仍在研究通胀放缓在多大程度上可归因于其大幅加息。他表示，部分通胀放缓或通胀率下降是由于货币政策收紧，而部分是由于其他因素，但他在讲话中避免直接讨论当前的政策和经济前景。目前掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50%。3、国家统计局：1-2月份，受量价等多因素影响，全国规模以上工业企业利润总额同比下降22.9%。 二、海外市场 10Y国债 美元及大宗商品 2023-03-27 收益率 日涨跌（BP） 年初至今涨跌（BP） 2023-03-27 收盘价 日涨跌 年初至今涨跌幅 美国 3.53 15.00 -26.00 COMEX黄金 1957.70 -1.32% 7.20% 意大利 4.06 4.01 4.05 Brent原油 77.76 4.25% -9.49% 法国 2.75 2.66 2.72 伦铜 8875.35 -0.60% 5.84% 美豆 1429.50 0.84% -6.20% 美元指数 102.83 -0.25% -0.37% 主要国家股指 美联储加息概率 2023-03-27 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 3月27日数据 4.5%-4.75% 4.75%-5% 5%-5.25% 标普500 3977.53 0.16% 3.59% 5/3/2023 0.00% 57.00% 43.00% 日经225 27476.87 0.33% 5.30% 6/14/2023 9.10% 54.80% 36.20% 德国DAX 15127.68 1.14% 8.65% 7/26/2023 44.80% 40.20% 7.90% 富时A50 13041.46 -0.48% 0.29% 9/20/2023 41.60% 17.60% 2.40% 恒生指数 19567.69 -1.75% -1.08% 恒生国企指数 6648.68 -2.15% -0.84% AH溢价指数 146.67 -0.03% 3.23% 三、国内市场 1、商品市场 国内商品 2023-03-27 日涨跌 近一周涨跌幅 近一月涨跌幅 近一季度涨跌 近一年涨跌 年初值 南华综合指数 2307.66 -0.32% 0.56% -3.23% -1.38% -0.85% 2,377 南华工业品指数 3777.11 -0.13% 1.41% -3.79% -1.40% -0.19% 3,875 南华农产品指数 1052.55 -1.01% -2.29% -6.86% -5.12% -8.23% 1,127 南华金属指数 6326.83 -0.25% 0.84% -2.59% -2.59% -2.59% 6,439 南华能化指数 1841.41 0.05% 1.92% -4.57% -2.23% -3.36% 1,902 南华贵金属指数 725.12 -0.47% 0.11% 6.29% 2.94% 6.35% 712 2、股票及期货市场表现 股票市场 债券收益率 2023-03-27 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 10年期国债 企业债(AAA):10年 信用利差 上证指数 3251.40 -0.44% 5.25% 2023-03-27 2.8589 3.5491 69.02 沪深300 4012.48 -0.36% 3.64% 2023-03-24 2.8763 3.5351 65.88 上证50 2639.62 -0.51% 0.17% 2023-03-23 2.8612 3.5286 66.74 中证500 6311.60 0.02% 7.62% 2023-03-22 2.8612 3.5374 67.62 创业板 2398.02 1.17% 2.18% 2023-03-21 2.8611 3.5235 66.24 融资融券 2023-03-20 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-03-24 2023-03-27 深市（亿） 8449 8458 8474 8511 8516 8557 沪市（亿） 7426 7444 7476 7495 7508 0 深市+沪市（亿） 15874 15902 15950 16006 16024 8557 沪港通当日投资额（单位：亿元） 2023-3-27 2023-3-24 2023-3-23 2023-3-22 2023-3-21 2023-3-20 2023-3-17 北向资金（陆股通） 19.71 49.92 8.89 26.96 7.20 53.72 37.32 南向资金（港股通） 71.83 16.02 42.95 4.79 48.08 -2.34 -6.94 3、货币市场及央行公开市场操作香港货币市场 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-03-24 2023-03-27 日涨跌（BP） 周涨跌（BP） SHIBOR:隔夜 2.46 2.02 1.56 1.29 1.11 -18.20 -135.30 SHIBOR:1周 2.20 2.08 1.94 1.70 2.12 41.40 -8.10 HIBOR:隔夜 4.14 2.40 1.95 1.34 1.33 -1.30 -281.31 HIBOR:1周 3.24 2.99 2.87 2.47 2.79 32.39 -45.06 人民币外汇市场 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-03-24 2023-3-27 日涨跌（BP） 年初至今涨跌幅 USDCNY 6.8763 6.8715 6.8709 6.8374 6.8714 165 -1.00% USDCNH 6.8766 6.8611 6.8299 6.8707 6.8707 0 -0.73% 公开市场操作 2023-02-17 2023-02-24 2023-03-03 2023-03-10 2023-03-17 2023-03-24 净投放量 16,620 14,900 10,200 320 4,630 3,500 投放量 18,400 16,620 14,950 10,150 320 4,630 回笼量 -1,780 -1,720 -4,750 -9,830 4,310 -1,130 数据和咨询来源：wind，华融融达期货 免责声明：本分析报告由华融融达期货股份有限公司提供，仅作为所服务的特定企业与机构一般用途而准备，未经许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发本报告的全部或部分内容给其它任何人士。如引用发布，须注明出处:华融融达期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告引用的信息和数据均来自于公开资料及其它合法渠道，力求报告内容、引用资料和数据的客观公正。尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性，本报告所提供的信息仅供参考，不作为投资决策的依据，客户应自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果