创元期货国债数据日报：踏遍青山人未老，风景这边独好

2023-03-16 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 国债期货：踏遍青山人未老，风景这边独好 宏观研究员：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2306元TF2306元TS2306元T2309元TF2309元TS2309元 100.4700.215100.9850.155100.8150.055 99.8100.240 100.5450.170100.5750.050 0.21%0.18%0.65%0.24%0.15%0.12%0.39%0.01%0.05%0.06%0.20%-0.07%0.24%0.25%0.72%0.17%0.17%0.15%0.41%0.03%0.05%0.06%0.17%-0.06% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 176,8052,394101,7313,030 61,1881,485 1.37%3.78%19.37%17.85%3.07%3.12%16.48%15.27%2.49%6.80%28.94%50.08% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 6662500541465-3822241 8.11%-30.28%-22.68%80.64%-103.83%-194.74%-103.60%-101.91%-5.93%-0.21%20.30%-21.58% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.6600.6850.4400.4550.2400.235 -0.0250.070-0.2050.080-0.0150.105-0.085-0.015 0.0050.0650.025-0.005 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.500101.405100.645100.690302.790302.785 0.095-0.010-0.040-0.215 -0.045-0.0100.100-0.155 0.005-0.0300.160-0.525 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.21002.26812.49102.52992.68902.69432.88302.8684 -0.0581-0.0098-0.11160.0609-0.0389-0.0375-0.09110.0844-0.0053-0.0159-0.04770.0538 0.01460.0124-0.03250.0394 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.67300.60030.19400.17410.28100.2618 0.07270.02220.0791-0.02150.01990.02830.0152-0.01440.0192-0.02770.02050.0235 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：%） 0.1 0.076 0.050.0296 0.0146 0 -0.0053-0.006 -0.05-0.0389-0.0465 -0.0581 -0.0709 -0.1 -0.15 -0.2-0.1782 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 投资咨询资格号：Z0018376 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 2.2942.1092.1772.0892.2342.1802.3902.3842.5002.500 0.1850.4650.2110.3370.0880.164-0.175-0.0460.0540.154-0.427-0.9110.0060.0260.0980.0440.0000.0030.0630.078 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 2.30022.11252.20632.12182.24642.18032.80912.79102.70002.7000 0.18770.48600.20450.27220.08450.1810-0.2146-0.15560.06610.1627-0.4467-0.56690.01810.14670.5273-0.22540.00000.15000.20000.2000 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.59272.54932.64222.62652.74942.7508 0.04340.04410.19270.00890.01570.00550.0567-0.1161 -0.00140.03350.0387-0.1706 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2022-032022-052022-072022-092022-112023-01 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 10905850302040106038102.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 请务必阅读正文后的声明及说明2 黄金：黄金行情持续 宏观组研究员：张紫卿联系人：何燚 投资咨询从业号：Z0018376从业资格号：F03110267 数据来源：同花顺，创元研究 玻璃：库存去化大外围扰动强 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 纯碱：下游继续压缩原料库存纯碱两头抗压 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 铝期货日报2023年3月16日 铝：瑞士信贷风险，恐慌情绪蔓延 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：李玉芬 从业资格号：F03105791 类别 宏观期货价格 现货价格 基差 进出口 日度仓单库存 原料价格 冶炼成本初级加工费 铝合金废铝类别 库存 周度海外现货升贴 水 铝数据日报2023年3月16日 指标美元指数 最新日期2023/3/15 单位 - 最新 104.75 较T-1 1.08 % 1.0% 较T-5 -0.94 % -0.9% 较T-22 1.48 % 1.4% 沪铝主力收盘价 2023/3/16 元/吨 18135 -240 -1.3% -360 -1.9% -460 -2.5% LME3M收盘价 2023/3/15 美元/吨 2281.5 -70.5 -3.0% -80.5 -3.4% -144.5 -6.0% A00铝均价 2023/3/16 元/吨 18140 -180 -1.0% -320 -1.7% -320 -1.7% 佛山平均价 2023/3/16 元/吨 18240 -160 -0.9% -250 -1.4% -220 -1.2% 中原平均价 2023/3/16 元/吨 18120 -200 -1.1% -270 -1.5% -250 -1.4% A00铝升贴水平均价 2023/3/16 元/吨 -40 -50 - 10 - -10 - 佛山升贴水平均价 2023/3/16 元/吨 65 -30 - 85 - 95 - 中原升贴水平均价 2023/3/16 元/吨 -60 -10 - 60 - 60 - LME(0-3）升贴水 2023/3/15 美元/吨 -52.75 -2.25 4.5% -4.44 9.2% -19 56.3% 剔除汇率的沪伦比 2023/3/15 - 1.17 0.04 3.3% 0.04 3.6% 0.0 4.5% 铝锭进口利润 2023/3/16 元/吨 -78.61 290.74 -78.7% 483.45 -86.0% 766.03 -90.7% 洋山铝溢价（提单） 2023/3/16 元/吨 80 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 洋山铝溢价（仓单） 2023/3/16 元/吨 90 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% SHFE仓单量 2023/3/16 吨 0 -235352 -100.0% -220917 -100.0% -229504 -100.0% LME库存 2023/3/15 吨 532425 -4025 -0.8% -21875 -3.9% -44350 -7.7% LME注册仓单 2023/3/15 吨 427500 425 0.1% -15350 -3.5% 3250 0.8% LME注销仓单 2023/3/15 吨 104925 -4450 -4.1% -6525 -5.9% -47600 -31.2% 铝土矿-山西低品均价 2023/3/16 元/吨 455 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 铝土矿-河南低品均价 2023/3/16 元/吨 467.5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 澳洲进口矿CIF 2023/3/16 美元/吨 48.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 几内亚进口矿CIF 2023/3/16 美元/吨 68.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 氧化铝均价 2023/3/16 元/吨 2936 0 0.0% 0 0.0% -15 -0.5% 预焙阳极（华东均价） 2023/3/16 元/吨 7567.5 0 0.0% 0 0.0% -12.5 -0.2% 石油焦2#B（山东均价） 2023/3/16 元/吨 3526.5 -75 -2.1% 0 0.0% -200 -5.4% 电解铝冶炼完全成本（加权） 2023/3/15 元/吨 17335.86 -5.28 0.0% -55.46 -0.3% 320.13 1.9% 6063φ90铝棒加工费(佛山) 2023/3/16 元/吨 760 70 10.1% 120 18.8% 160 26.7% 6063φ90铝棒加工费(无锡) 2023/3/16 元/吨 580 80 16.0% 80 16.0% 30 5.5% 1A60铝杆加工费（山东） 2023/3/16 元/吨 650 0 0.0% 100 18.2% 150 30.0% 1A61铝杆加工费（内蒙古） 2023/3/16 元/吨 450 0 0.0% 120 36.4% 75 20.0% ADC12铝合金均价 2023/3/16 元/吨 19350 -150 -0.8% -250 -1.3% -300 -1.5% 破碎生铝(佛山)-平均价 2023/3/16 元/吨 14400 -100 -0.7% -250 -1.7% -550 -3.7% 指标 最新日期 单位 最新 较上期 % 较上月 % 创元研究有色组 国内电解铝库存 2023/3/16 万吨 121.6 0.00 0.0% -3.00 -2.4% 沪铝主力价格（元/吨） 电解铝出库量 2023/3/10 万吨