晨会纪要

晨会纪要 2023第（047）期发布日期：2023-03-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/3/152023/3/14 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,245.313,245.310 32155.4031819.14336.260 11428.1511188.84239.310 3920.563855.7664.80 19247.9619695.97-448.010 1.831.610.215 103.73103.670.057 6.876.870 0 1.057 2.139 1.681 -2.275 13.321 0.055 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/3/14 1908.30 21.79 8827.00 2352.00 2917.50 2083.50 22850.00 23010.00 20.66 81.15 1494.50 481.50 56.05 621.00 71.48 77.61 2023/3/15 8:00 426.46 5057.00 68570.00 22825.00 18340.00 187050.00 15245.00 177230.00 932.00 4377.00 16065.00 4486.00 7796.00 7354.00 2023/3/13 1,918.90 21.91 8,928.00 2,320.00 2,955.50 2,082.00 23,135.00 23,180.00 20.86 81.18 1,491.50 479.00 55.84 613.25 74.69 80.74 2023/3/14 15:00 426.36 5057.00 68550.00 22855.00 18270.00 184000.00 15240.00 177570.00 920.00 4373.00 15890.00 4467.00 7,796.00 7,354.00 涨跌 -10.60 -0.120 -101.0 32.0 -38.0 1.50 -285.0 -170.0 -0.20 -0.030 3.0 2.50 0.210 7.750 -3.210 -3.130 涨跌 0.10 0 20.0 -30.0 70.0 3050.0 5.0 -340.0 12.0 4.0 175.0 19.0 0 0 涨跌幅/% -0.552 -0.548 -1.131 1.379 -1.286 0.072 -1.232 -0.733 -0.959 -0.037 0.201 0.522 0.376 1.264 -4.298 -3.877 涨跌幅/% 0.023 0 0.029 -0.131 0.383 1.658 0.033 -0.191 1.304 0.091 1.101 0.425 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/15 8:00 1953.00 2860.00 0.00 12005.00 9725.00 8149.00 7673.00 5628.00 6329.00 3821.00 2565.00 4146.00 8337.00 2466.00 1626.00 520.00 2826.00 2859.00 6050.00 4747.00 2023/3/15 8:00 5480.00 4399.00 3748.00 3018.00 8418.00 9091.00 7810.00 4441.00 6263.00 2833.00 3082.00 14330.00 21230.00 8825.00 9875.00 10542.00 2023/3/14 15:00 1968.00 2860.50 0.00 11955.00 9655.00 8153.00 7681.00 5612.00 6337.00 3839.00 2576.00 4101.00 8335.00 2,466.00 1620.00 529.50 2846.00 2827.00 6134.00 4742.00 2023/3/14 15:00 5514.00 4415.00 3765.00 3046.00 8370.00 9128.00 7738.00 4,441.00 6253.00 2833.00 3082.00 14235.00 21135.00 8,825.00 9,875.00 10,542.00 涨跌 -15.0 -0.50 0 50.0 70.0 -4.0 -8.0 16.0 -8.0 -18.0 -11.0 45.0 2.0 0 6.0 -9.50 -20.0 32.0 -84.0 5.0 涨跌 -34.0 -16.0 -17.0 -28.0 48.0 -37.0 72.0 0 10.0 0 0 95.0 95.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.762 -0.017#DIV/0!0.418 0.725 -0.049 -0.104 0.285 -0.126 -0.469 -0.427 1.097 0.024 0 0.370 -1.794 -0.703 1.132 -1.369 0.105 涨跌幅/% -0.617 -0.362 -0.452 -0.919 0.573 -0.405 0.930 0 0.160 0 0 0.667 0.449 0 0 0 宏观要闻 1、上交所、深交所分别发布通知称，将于3月18日组织开展全面实行注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试，检验市场参与各方技术系统的正确性。此次测试完成后，沪深两市全面注册制的发行业务相关技术系统正式上线，3月20日起，可以根据业务安排启动全面注册制的网上发行业务，启动日期以相关公告为准。 2、美国2月CPI同比升6%，符合市场预期，为连续第八个月下滑，创2021年9月以来新低；环比为上升0.4%，也符合预期。2月核心CPI同比升5.5%，符合预期，并创2021年12月以来最小涨幅；环比则上升0.5%，连续5个月回升，预期为持平于0.4%。数据发布后，市场普遍押注美联储下周将加息25基点。 3、国务院领导人主持召开新一届国务院第一次常务会议，研究国务院机构设置有关工作，讨论 《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 4、国际油价全线下跌，美油4月合约跌4.44%，报71.48美元/桶。布油5月合约跌4.04%，报 77.51美元/桶。 5、据中国证券报，硅谷银行破产风波持续发酵，除了硅谷银行及其他几家风险较高的区域性银行外，华尔街顶级金融机构的前景更受市场关注。当前，华尔街顶级机构严阵以待，或调整市场展望策略，或提前预警可能出现的业务风险。市场人士表示，在美联储紧急救市之后，美国银行市场的恐慌情绪有所缓解，但近期需警惕市场波动。 6、交通运输部等多部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右；全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%。 7、美联储理事鲍曼：希望美联储下周不会改变利率；银行系统具有强大的资本和流动性，美联储委员会正在密切关注形势发展。 8、欧佩克月报显示，2023年全球石油需求增速预计为232万桶/日，与此前预测一致。欧佩克表示，如果事实证明，俄罗斯的石油产量受西方制裁的影响不大，那么第二季度的盈余可能会更多。 9、印度石油部消息人士称，印度尚未与西方签署对俄罗斯石油实施价格上限的协议，印度没有义务以低于价格上限的价格购买俄罗斯石油。 10、秘鲁官员：今年1月铜产量同比下降0.3%，锌产量同比下降6.9%，锡产量同比剧减62.5%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 14日，花生期货主力合约PK304以10548开盘，最高10602，以10542收盘，成 交量52438手，持仓量40080手，持仓较昨日减9193手。花生现货价整体稳中偏弱，受余货不多影响，主产区购销僵持，部分油厂小幅下调收购价，宏观影响后的市场回归基本面，油脂市场支撑较强，大油厂仍有花生采购需求，预计花生市场下跌空间有限。 油脂 14日，棕榈油维持弱势，天津p2305+130，日照p2305+100，华东p2305+10、（3月船期）p2305+80，广东p2305+50、（3月船期）p2305+70。连盘豆油进一步下挫，现货价格跟跌，天津Y2305+630、（4-5月）Y2305+460，日照Y2305+690、（4-5月）Y2305+480，华东Y2305+740、（4-5月）Y2305+550，广东Y2305+770。据市场消息，印度溶剂萃取商协会（SEA）与马来西亚签署了棕榈油供应协议。据SGS公布数据，预计马来西亚3月1—10日棕榈油出口量为48.75万吨，较上月同期出口的32.33万吨增加50.81%。据CONAB，截至3月11日，巴西大豆收割率为53.4%，上周为43.9%，去年同期为63.1%。宏观市场影响后的油脂市场回归基本面，受去库预期影响，部分品种有备货价值，价格底部支撑较强。 生猪 全国生猪现货企稳，现货均价15元/斤左右。阶段性供应大于需求，现货贴水盘面，市场情绪这两日被非瘟疫情带来未来产能担忧，叠加价格下跌趋势下能繁主动去产能，二育再度抬头等看多情绪化影响盘面，低开高走，强势拉升，阶段性底部来临，空单减持，等待市场进一步走稳。 鸡蛋 全国现货全面稳定，部分地区上涨，产区均价4.7元/斤左右。本轮下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，清明备货即将开始，需要进一步需求支撑，中小码蛋供应充足，大码蛋偏紧，说明产能逐渐恢复，可供淘汰量不多，上游涨价意愿强。同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面维持近强远弱，近月基差回归走强，远月大区间震荡，继续关注消费情况。 白糖 国际方面，宏观风险扰动市场，在当前国际供给紧张下，投机多头持仓仍处于高 位，预计原糖价格维持在高位区间调整。 国内：现货价格下跌，广西现货成交指数6165元/吨，跌40。农业农村部3月预 估将食糖产量预估下调至933万吨，同比去年减少23万吨。国内减产，原糖高企持续支撑进口成本，但高价抑制销售，仓单增多是压力。短期基本面偏强，上涨动力缺乏，宏观风险下，郑糖调整。 棉花 3月14日，中国海关数据显示，2023年1-2月，中国与东南亚国家联盟（东盟） 的贸易额同比激增9.6%，其贸易额达9519.3亿元人民币（约1372.5亿美元），占中国对外贸易的15.4%。2023年1-2月，中国的进出口贸易总额同比下降0.8%，达6.18万亿元。2023年1-2月，中国外贸出口总额为3.5万亿元人民币，同比增长0.9%，达；进口额同比下降2.9%，达2.68万亿元，贸易顺差同比扩大16.2%，达8103.2亿元。中国与美国、欧盟和日本的贸易分别减少了10.6%、2.6%和5.7%，分别为7029.8亿元、8510.9亿元和3449.2亿元。截止3月14日仓单总数量65.3万吨，近期需注意期货