行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

量化行业配置周报第32期：本周多维模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现

2023-02-12 余齐文,廖静池国泰君安证券 ℡可爱三秒

发现报告（www.fxbaogao.com）是国内专业的研报大平台，以报告全、数量多著称。我们汇聚了海量的宏观、行业及公司研报，几乎市面上有的我们都有。这里聚集了海量的金融从业者和投资者，大家都在用。我们专注于为您提供最及时的数据服务，设计极简，操作便捷，让您在浩如烟海的报告中迅速找到所需，实现精准决策。

本周行业轮动复合模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现。模型基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度的行业轮动复合模型历史绩效较好，多头组合年化收益为26.49%，超额年化收益为20.90%，信息比率为1.41，超额年胜率为100%。本周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合收益率分别为-0.59%、-0.37%、-1.09%和-0.59%，相对市场基准的超额收益分别为-0.64%、-0.43%、-1.15%和-0.65%，多维模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现。2023年以来行业轮动复合模型相对市场基准的超额收益为-0.49%。

点击免费查看完整报告

量化行业配置周报第32期：本周多维模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现

你可能感兴趣

量化行业配置周报第33期：本周多维模型表现较差，电力设备及新能源、农林牧渔板块拖累组合表现

量化行业配置周报第47期：本周多维模型表现较差，需注意机械板块交易拥挤风险

量化行业配置周报第40期：本周汽车、电新等板块拖累组合表现，传媒板块拥挤度较高

量化行业配置周报第35期：本周电新板块拖累组合表现，食品饮料板块触发交易拥挤信号

量化行业配置周报第34期：本周资金流模型表现较好，食品饮料板块拖累组合表现

量化行业配置周报第30期：本周多维模型表现落后基准，通信、电新表现较好

量化行业配置周报第13期：本周资金流模型表现较好，景气度和超预期模型表现较差

量化行业配置周报第31期：本周超预期模型表现较好，汽车板块涨幅领先

量化行业配置周报第5期：本周景气度模型表现较好，复合模型表现较差

量化行业配置周报第20期：本周资金流模型超额2.78%，复合模型表现较差