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量化行业配置周报第5期：本周景气度模型表现较好，复合模型表现较差

2022-07-25 国泰君安证券巡山小妖精

本周景气度模型表现较好，复合模型表现较差。行业轮动复合模型本周没有调仓，最新多头组合为食品饮料、有色金属、银行、煤炭、基础化工，空头组合为综合、纺织服装、非银行金融、轻工制造、钢铁。本周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合收益率分别为1.04%、0.45%、0.56%和0.19%，相对市场基准的超额收益分别为-0.79%、-1.38%、-1.27%和-1.65%；2022年以来复合模型相对市场基准的超额收益为5.62%。

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