“趋势之星”策略组合

20230117 “ 之星”策略组合 研究咨询部趋势 长江期货研究咨询部 投资咨询业务资格： 鄂证监期货字[2014]1号 产品经理赵丹琪Z0014940 (027)65261394 zhaodq1@cjsc.com.cn 风险说明 本产品风险等级为R3风险等级，投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 产品说明：本产品为推广版，推广版滞后三天发布，不作及时交易参考 “趋势之星”策略组合相关数据均来自于文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。产品中所推荐的品种或具有对冲关系。单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合，建议投资者合理管理资金，全品种资金占有率控制在全部资金的30%以内。 品种趋势跟踪 单品种关注策略 品种关注 方向 关注度 关注区间 目标区间 止损区间 红枣2305 多头关注 ★★★★ 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 铁矿石2305 空头关注 ★★ 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 尿素2305 多头关注 ★★ 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 退出品种 豆一2305 使用说明：1.关注度：关注度为★★★★表示截至当日9:00-23:00重点关注机会。关注度★★表示取得短期盈利且移动止损调整到关注区间附近的关注机会。2.目标区间：第一目标区间是短期关注目标，第二目标区间是波段关注目标。到达短期关注目标建议主动降低关注资金并将止损调整到入场点位附近控制风险。 一、重点关注品种 二、品种解读 品种 品种解读 红枣2305 综合评估：节日临近，现货市场价格小幅上涨，盘面支撑是否稳定，有待观察下游消费情况技术解盘:红枣加权关注日线级别左侧0.764附近黄金分割支撑 铁矿石2305 综合评估：上周五，青岛港PB粉875涨21，超特粉745涨22。基本面来看：需求端，铁水产量窄幅波动，247家钢厂日均铁水产量222.30万吨，环比增加1.58万吨；供应端，最近一期全球发运量环比减少575万吨，处于低位水平，减量主要来自巴西；库存端，45个港口进口矿库存环比增加228.39万吨，全国钢厂进口矿库存环比增加284.85万吨。春节前钢厂补库，支撑铁矿价格，但钢厂利润偏低，且后市钢材需求面临季节性走弱压力，铁矿等原料价格也会承压，近期发改委两次喊话铁矿石，铁矿石上方空间有限，预计震荡运行。技术解盘:铁矿石2305合约关注日线级别重要高点附近压力 尿素2305 综合评估：尿素现货市场报价稳中偏弱，中国尿素（小颗粒）日均价2669元/吨，下跌46元/吨。供应方面，气头尿素装置开工率继续下滑，整体开工率小幅提升，整体供应较同期仍偏宽松。成本利润方面，煤炭价格稳中有涨，尿素现货价格下滑，煤制尿素利润受压缩，气制尿素成本相对稳定，利润维持。需求方面，农业采购计划市场观望中，承储企业淡储阶段性进行。复合肥厂以冬储备肥出货为主，开工率已提升至历史较高水平，预计能维持到1月中旬左右，对尿素需求相对稳定。受疫情和房地产市场影响，下游工业品开工率较低。出口方面，1月初印度有新招标预期。库存方面，本周尿素市场订单按需跟进，日均产量相对低位，预计下周国内尿素企业库存或持续小幅减少。部分货源装船离港，港口库存去库明显，目前处于中等偏低水平。技术解盘:尿素05合约关注日线级别60均线支撑力度 三、模拟交易资金管理 温馨提示：模拟交易资金管理计划中，单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。“趋势之星”策略组合中的关注提示均不具有确定性判断。请注意制定合理资金管理计划，及时关注市场波动，防范投资风险。 螺纹05合约关注区间3460-3480；关注3400-3420附近支撑力度；最大回撤值：3480-3400=80 点。最大仓位：50万元*1%/（80*10*）=6.25；最大仓位保持6手以内。 账户资金总量：50万元；保证金：10% 产品逻辑介绍： Step1：品种筛选 Step2：基本面方向选择 Step3：构建模拟组合 利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。 基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。 模型跟踪品种 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣 风险提示 本报告仅供参考之用，不构成卖出或买入期货、期权合约或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享投资收益或者分担投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应当充分了解报告内容的局限性，结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 免责声明 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。长江期货系列报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告所载明日期的判断，本公司可随时修改，毋需提前通知，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述期货的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的交易机会不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。 本报告版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。如征得本公司同意引用、刊发的，需在允许的范围内使用并注明出处为“长江期货股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。 公司总部 长江期货股份有限公司投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层 邮编：430071 电话：（027）65261325 网址：http://www.cjfco.com.cn