“趋势之星”策略组合

研究咨询部 20220727 An长江期货研究咨询部 投资咨询业务资格： 鄂证监期货字[2014]1号 产品经理赵丹琪 Z0014940(027)65261394 zhaodq1@cjsc.com.cn 风险说明 本产品风险等级为R3风险等级，投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不 承担任何法律责任。 产品说明：本产品为推广版，推广版滞后三天发布，不作及时交易参考“趋势之星”策略组合相关数据均来自于文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。产品中所推荐的品种或具有对冲关系。单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合，建议投资者合理管理资金，全品种资金占有率控制在全部资金的30%以内。 一、重点关注品种 品种趋势跟踪 单品种关注策略 品种关注 方向 关注度 关注区间 目标区间 止损区间 沪铝2208 多头关注 ★★★★ 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 苹果2210 空头关注 ★★ 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 【详情请见付费版】 退出品种 使用说明：1.关注度：关注度为★★★★表示截至当日9:00-23:00重点关注机会。关注度★★表示取得短期盈利且移动止损调整到关注区间附近的关注机会。2.目标区间：第一目标区间是短期关注目标，第二目标区间是波段关注目标。到达短期关注目标建议主动降低关注资金并将止损调整到入场点位附近控制风险。 二、品种解读 品种 品种解读 沪铝2209 综合评估：美国高通胀持续，但持续加息给美国经济带来的负面影响显现，即将到来的议息会议或缓解之前激进加息的立场，市场反应偏向乐观。国内消费处于淡季，但库存始终处于低位。截至7月25日，中国主流地区总库存量为67.3万吨，较上周增加0.6万吨。而国家稳经济举措已有体现，电网和电源投资6月数据大幅回升，低位铝价企稳反弹或刺激市场补库需求提升，短期铝价或继续反弹回升。但后期伴随着剩余产能的复产与投产，电解铝产量将继续释放，对铝价上行空间产生抑制作用。技术解盘：沪铝2209合约关注日线低点重要支撑。 苹果2210 综合评估：据统计，截止到2022年7月21日全国冷库存储量为125.87万吨，本周冷库出库量为15.33万吨，去库存率约为86.18%。本周冷库出库较上周环比增加，但出货速度不及去年同期。产区价格方面，山东陕西产区价格较前一日持稳。目前好货要价坚挺，一般货随行交易，以质论价为主。销区市场，档口在售多为客商自存货，调货情况较少，为保证利润，价格相对稳定，部分差货有让价走货情况。总体来说，前期由于天气原因，导致批发市场水果交易整体受到一定影响，目前时令水果货量大，且价格有所滑落，对苹果替代性作用有所增加。新季苹果方面，山西早熟苹果目前上货量不多，但客商采购积极，整体交易火热，陕西果农受早熟果行情影响，对开秤价格预期较高，目前苹果库存处于低位，好货价格坚挺，客商惜售，对苹果价格较强支撑。当前新季苹果减产幅度或有限且优果率较好的情况下，或对期价承压。目前苹果处于上有压力，下有 支撑阶段，短期来看，主要以区间震荡运行为主。近期重点关注苹果走货及时令水果销售走货情况。技术解盘：苹果关注2210合约日线级别均线压力。 三、模拟交易资金管理 温馨提示：模拟交易资金管理计划中，单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。“趋势之星”策略组合中的关注提示均不具有确定性判断。请注意制定合理资金管理计划，及时关注市场波动，防范投资风险。 螺纹05合约关注区间3460-3480；关注3400-3420附近支撑力度；最大回撤值：3480-3400=80 点。最大仓位：50万元*1%/（80*10*）=6.25；最大仓位保持6手以内。 账户资金总量：50万元；保证金：10% 产品逻辑介绍： Step1：品种筛选 Step2：基本面方向选择 Step3：构建模拟组合 利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。 基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。 模型跟踪品种 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣 风险提示 本报告仅供参考之用，不构成卖出或买入期货、期权合约或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享投资收益或者分担投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应当充分了解报告内容的局限性，结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 免责声明 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。长江期货系列报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告所载明日期的判断，本公司可随时修改，毋需提前通知，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述期货的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的交易机会不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。 本报告版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。如征得本公司同意引用、刊发的，需在允许的范围内使用并注明出处为“长江期货股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。 公司总部 长江期货股份有限公司投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层 邮编：430071 电话：（027）65261325 网址：http://www.cjfco.com.cn