股指日报

国投安信期货 SDICESSENCEFUTURES 探作评级 股指日报 2022年11月02日 股指★☆☆郁泓佳高级分析师 F03098473Z0017641010-58747784 gtaxinstitute@essence.com.cn 【行情观点】 观点综述：A股反弹延续，关注关联储议息会议情况 股指：A股全天低开高走震荡攀升，午后板块波动加大，沪指收回3000点，科创50较10月低点反弹近20%。期指各主力合约全线收涨，涨幅均超过1%。在这个阶段市场表现出对于积极的内需政 策相对敏感的特征，在资金外流释放了一轮风险之后，我们需要观察进入11月份国际地练局势和中关关系的变化，重点观察在资金外流压力消化后是否有触发连续回流的信号。一方面是全球债市压力，另一方面是美国的核心通胀的压力，但从近期FED释放的整体信号来看，会议落地释放相对中性信号的概率较大，关注鲍威尔发布会的信号。昨日的量化信号显示IH的情绪有所修复， 今日从量化信号来看，持仓量方面IF和IH大幅上行，期指整体的信号呈现震荡偏强。 表1：现货指数和主力合约价格及涨跌幅 今日收盘 涨跌 日涨跌幅（(%) 近5日涨跌临(%) 近20日涨跌幅（%） IF当月合约 3680.20 31.80 0.87 0.65 4.08 IH当月合约 2418.40 15.20 0.63 0.82 7,46 IC当月合约 6001.40 36.00 0.60 0.43 3.97 IM当月合约 6532.00 61.00 0.94 0.48 5.31 沪深300指数价格 3677.81 43.63 1.20 0.57 3.94 上证50指数价格 2418.32 21.69 0.91 0.74 7,41 中证500指数价格 5997.80 56.66 0.95 0.44 3.96 中证1000指数价格 6524.51 84.69 1,32 0.51 5.05 致格来源：wind 本报告版权易于国技尖修期货有限公司不可作为投资集据，转载请注明出处 图1：IH合约基差与价差图2：IC合约基差与价差 IH下月当月IH主力合1/3●IC下月当月1C主合1/3 点点 3060 20 30- 10- 0 1030 2060 30 4090- 50120 202111220222172022662022914202111220222182022682022919 数据来源：wind数据来源：wind 图3：IF合约基差与价差图4：比价：IH/IC 点 点 06 0.65 60 0.6 30- 0.55 0 0.5 30- 0.45 60 0.4 90 0.35 =120J 0.3 20191120 202039 2020622 2020109 20171122019510202011122022523 数播未源：wind 数播未源：wind 图5：比价：IH/IF 图6：比价：IF/1C +IF下月-当月IF主1/3+比价：IH/IC ●比价：IH/IF 点 ●比价：比价：IF/IC 点 0.810.9- 0.78 0.75 0.72 0.8- 0.690.6 0.66 0.5 0.63 0.6. 201711220194122020917202234 0.4- 2017112 2019422202010132022330 数据来源：wind资据来源：wind 本报告版权易子国投卖修期货有限公团2不可作为投资像据，格载请注明出处 图7：IH成交量持仓量图8：IF成交量持仓量 活跌合约期货持仓量IH41/3●活跃合约期货成交量活41/3 手手 80,000-70,000160,000 60,000 60,000- 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 70,000 140,000- 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 202111220223172022812021112202222820226242022102 数择来源：wind数择来源：wind 图9：IC合约成交量持仓量图10：沪深两市融资买入情况 活联合约期货成交量+IC:41/3融资买入额(左)融资余额(右) 手手亿元亿元 120,000210,0002,40018,000 100,000- 180,000 2,100 1,80016,000 80,000150,0001,50014,000 120,000 1,200 60,000900-12,000 40,000- 90,000600- 300 10,000 20,000 2021112 2022325 60,000 2022817201911202008202105202202 8,000 数播未源：wind数播未源：wind 图11：陆股通净买入全额图12：利率走廊 陆股通净买入20日移动平均－1/2●存款类机构质押式回购加权利：1/3亿元% 3004 200-3.53 100 100 200 12.5 2 1.5 201911 202006202101 202109202204 2020112 202161 20211228 2022728 数据来源：wind 数据来源：wind 本报告版权易于国投卖修期货有限公司不可作为投资像据，情载请注明出处 【星级说明】红色星级代表预判趋势性上涨，绿色星级代表预判趋势性下跌 ★☆☆一颗星代表偏多/空，判断趋势有上涨/下跌的驱动，但盘面可操作性不强 ★★☆两颗星代表持多/空，不仅判断较为明晰的上涨/下跌趋势，且行情正在盘面发酵 ★★★三颖星代表更加明晰的多/空趋势，且当前仍具备相对恰当的投资机会 白星代表短期多/空趋势处在一种相对均衡状态中，且当前盘面可操作性较差，以观望为主 免责声明 国投安信期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业 务资格。 “客户”）使用。本公司不会固接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投安信期货客户，请及时退并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。在任何情况下，本报告中的信总或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任。 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整 性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站 的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。 本报备版权易于国技修期货有限公司不可作为投资偿据，格载请注明出处