股指期货IF2212和IH2212偏弱小幅下跌 IC2212和IM2212小幅下跌

期货研究 股指 期2022年11月17日 货 研股指期货IF2212和IH2212偏弱小幅下跌IC2212和 究 IM2212小幅下跌 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 金【正文】 融【声明】 衍 生本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不品便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成研具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作究出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 所【行情前瞻要点】 11月17日，股指期货新主力合约IF2212、IH2212、IC2212和IM2212小幅低开；开盘后，IF2212和 IH2212震荡下行，偏弱小幅下跌；IC2212和IM2212小幅震荡下行，小幅下跌。 预计日内IF2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3781和3755点，3755点支撑偏强，阻力位 3831和3839点，3839点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IH2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2525和2516点，2516点支撑偏强，阻力位2579 和2587点，2587点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IC2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6144和6103点，6103点短线支撑偏强，阻力位6195和6212点，6212点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IM2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6590和6542点，6542点短线支撑偏强，阻力位6684和6698点，6698点短线阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、国家卫健委通报，11月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2388例。其中境外输入病例60例（四川14例，福建10例，广东10例，上海6例，云南6例， 内蒙古5例，江苏5例，湖北2例，天津1例，黑龙江1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均 在江苏）；本土病例2328例（广东1246例，北京172例，重庆172例，河南137例，四川111例，陕西 107例，内蒙古103例，山西71例，云南44例，江苏26例，新疆26例，浙江19例，山东16例，贵州13 例，青海13例，福建11例，黑龙江10例，甘肃7例，海南5例，西藏5例，湖北4例，天津3例，辽宁 2例，上海2例，湖南2例，吉林1例），含1052例由无症状感染者转为确诊病例（广东939例，重庆31 例，四川30例，北京11例，浙江10例，甘肃7例，青海7例，云南4例，山西3例，江苏2例，福建2 例，海南2例，陕西2例，黑龙江1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。 31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20888例，其中境外输入84例， 本土20804例（广东8576例，重庆3900例，甘肃1545例，河南1521例，内蒙古1043例，新疆901例， 青海476例，山西397例，四川322例，河北263例，北京262例，陕西245例，黑龙江237例，湖南172 例，云南159例，山东151例，江苏132例，湖北109例，天津70例，吉林69例，安徽52例，广西43 例，贵州41例，浙江34例，江西19例，宁夏19例，辽宁16例，上海11例，福建11例，西藏6例，海 南2例）。 2、据新华社报道，国务院联防联控机制有关专家表示，二十条优化措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点，坚持既定的防控策略和方针，进一步提升防控的科学性、精准性。 二十条优化措施是稳中求进、走小步不停步、符合我国国情、更加科学精准的举措。这些调整要求更规范、更快速地开展防控，把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消，充分利用资源，提高防控效率。 3、11月16日，人民银行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》)，相比于上季度，本季度报告对于下一阶段的货币政策安排更加强调推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 《报告》提出，下一阶段人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，抓好政策措施落实，着力稳就业稳物价，发挥有效投资的关键作用，巩固和拓展经济回稳向上态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 《报告》提出，加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。 《报告》还认为，下一阶段要重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。 对于当前经济形势，《报告》指出，三季度我国经济明显回升，总体呈现恢复向好发展态势。也要看到，当前外部环境更趋复杂严峻，海外通胀高位运行，全球经济下行风险加大，国内经济恢复发展的基础还不牢固。 4、近期债市连续出现调整，导致债券基金净值普遍回撤，同时银行理财产品也迎来新一轮“破净潮”。Wind数据显示，11月14日，全市场中长期纯债基金平均跌幅达到0.29%，11月15日再度下跌0.09%。截至11月15日，全市场34364只银行理财中，共有1776只产品的净值跌至1以下。净值剧烈波动造成了投资人恐慌，不少投资人集中赎回产品。甚至有R2级别（中低风险）的稳健型理财产品，出现无法赎回情况，原因是由于赎回客户太多，已触碰巨额赎回上限。工银理财、中银理财、南银理财、兴银理财、建信理财等管理人及理财代销机构微众银行等 众多机构纷纷喊话，向投资人传递固收理财仍是投资好选择的理念（因仍具有低波动率），并希望投资人以长期视角持有产品。 5、美联储理事沃勒表示，我们看到了一些抑制需求的进展，但还不够；加息50个基点仍将是紧缩政策 的体现；最近的数据让我对12月加息50个基点的想法更为放心；我们还有一段路要走，明年还需要提高利率。 【技术分析与行情前瞻】 主力合约IF2212开盘3828.0点，开盘后，震荡下行，偏弱小幅下跌，最高反弹至3828.4点，无力上攻3831点阻力，最低下探至3776.8点，3781点短线支撑失而复得，3755点支撑偏强，跌破60日、5日均线支撑，短线下行压力增大。 预计日内IF2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3781和3755点，3755点支撑偏强，阻力位3831 和3839点，3839点阻力较强，日内难以突破。 主力合约IH2212开盘2567.0点，开盘后，震荡下行，偏弱小幅下跌，最高反弹至2574.8点，无力上攻11月16日收盘价2579.0点阻力，最低下探至2531.0点，11月15日低点2525.6点支撑比较明显，跌 破5日均线支撑，短线下行压力增大。 预计日内IH2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2525和2516点，2516点支撑偏强，阻力位2579 和2587点，2587点阻力较强，日内难以突破。 主力合约IC2212开盘6191.0点，开盘后，小幅震荡下行，小幅下跌，最高反弹至6201.8点，无力上攻11月16日收盘价6212.4点阻力，最低下探至6155.6点，6144点短线支撑明显，跌破5日均线支撑，短线下行压力增大。 预计日内IC2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6144和6103点，6103点短线支撑偏强，阻力位6195和6212点，6212点阻力较强，日内难以突破。 主力合约IM2212开盘6673.8点，开盘后，小幅震荡下行，小幅下跌，最高反弹至6673.8点，无力上攻11月16日收盘价6684.2点阻力，最低下探至6615.6点，6590点附近有一定短线支撑，跌破5日、10日均线支撑，短线继续下行压力增大。 预计日内IM2212大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6590和6542点，6542点短线支撑偏强，阻力位6684和6698点，6698点短线阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，截至11月17日，股指期货IF当月的60日、40日、20日均线呈现明显空头排列，中线、中短线偏弱震荡格局比较明显；不过，IF当月突破20日、10日、5日、40日均线阻力，且5日均线突破10日、20日、40日均线阻力，且IF当月的5日、10日、20日均线呈现多头排列，短线反弹态势比较明显；11月17日，IF当月小幅低开，震荡下行，无力上攻11月16日收盘价3838.8点，无力上攻 60日均线阻力，跌破5日均线支撑，10日均线支撑失而复得，短线继续下行压力增大。 截至11月17日，股指期货IH当月的60日、40日、20日均线呈现明显空头排列，中线、中短线偏弱震荡格局比较明显；不过，IH当月突破5日、10日、20日、40日均线阻力，且5日均线突破10日、20日、40日均线阻力，IH当月的5日、10日、20日均线呈现多头排列，短线反弹初步态势比较明显；11月17日，IH当月小幅低开，震荡下行，无力上攻11月16日收盘价2578.2点阻力，更无力上攻6月3日 以来中短线阻力2585点阻力，跌破5日均线支撑，无力上攻60日均线阻力，短线继续下行压力增大。 截至11月17日，股指期货IC当月的5日、10日、20日、40日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月17日，IC当月小幅低开，震荡下行，未能有效突破11月16日低点6197.2点阻力， 跌破5日均线支撑，短线继续下行压力增大。 截至11月17日，股指期货IM当月的5日、10日、20日、40日均线呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月17日，IM当月小幅低开，震荡下行，无力上攻11月16日低点6691.6点阻力，6636点中短线支撑失而复得，跌破5日、10日均线支撑，短线继续下行压力增大。 截至11月17日，中证1000股指的10日、20日、40日均线呈现多头排列，10日均线抑制5日均 线，短线反弹趋势比较明显；11月17日，中证1000股指小幅低开，震荡下行，无力上攻11月16日低点 6687.32点阻力，跌破6643点中短线支撑，短线继续下行压力增大。 预期，股指期货IF当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位3498和3477点，阻力位3925 和3962点。 预期，股指期货IH当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位2250和2226点，阻力位2600 和2673点。 预期，股指期货IC当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位5805和5741点，阻力位6400 和6532点。 预期，股指期货IM当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6178点和5976点，阻力位 6958点和7095点。 预期，中证1000股指2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6268点和6195点，阻力位6950 点和7094点。 图1:2022-09-15-2022-11-17股指期货IF2212合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2022-09-15-2022-11-17股指期货IH2212合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-09-15-2022-11-17股指期货IC2212合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2022-09-15-2022-11-17股指期货IM2212合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2010-04-16-2022-11-17股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析