期指：关注今日宏观数据与MLF操作

2022年11月15日 期指：关注今日宏观数据与MLF操作 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3794 ↑0.15 3155.4 IF2211 3794 ↓0.52 -0.02 805.9 70235 ↓20838 62690 ↓12610 IF2212 3797 ↓0.57 2.98 464.4 40452 ↓10379 90563 ↑83 IF2303 3799.8 ↓0.59 5.78 137.1 11929 ↓1674 41068 ↑461 IF2306 3792.2 ↓0.59 -1.82 59.4 5181 ↓387 12526 ↑487 上证50 2538.3 ↑0.80 942.3 IH2211 2537.6 ↑0.33 -0.7 353.5 46104 ↓9569 34614 ↓7479 IH2212 2537.8 ↑0.31 -0.5 282.1 36764 ↑48 62971 ↑1603 IH2303 2549.6 ↑0.23 11.3 65.9 8546 ↓1105 19932 ↓568 IH2306 2546.6 ↑0.24 8.3 21.5 2795 ↓405 5425 ↑51 中证500 6129.5 ↓0.15 1740.6 IC2211 6126.4 ↓0.86 -3.11 648.8 52643 ↓13739 61061 ↓9042 IC2212 6131.4 ↓0.79 1.89 373.3 30303 ↓7159 142173 ↑1151 IC2303 6101.2 ↓0.70 -28.31 132.8 10838 ↓3343 86430 ↑1581 IC2306 6019.6 ↓0.78 -109.9 74.7 6177 ↓1877 31065 ↑1168 中证1000 6599.7 ↓0.66 2129 IM2211 6592.2 ↓1.40 -7.47 490.3 36933 ↓8194 35029 ↓6777 IM2212 6578 ↓1.44 -21.67 307.9 23270 ↑7 44826 ↑4612 IM2303 6502.4 ↓1.40 -97.27 102.1 7807 ↓2474 30576 ↓114 IM2306 6408 ↓1.39 -191.7 37.6 2921 ↓716 11278 ↑421 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 金融衍生品研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 点当月下月当季下季 25 20 10 15 010 -105 -20 -30 0 -5 -10 -40 22-10-27 22-11-1 22-11-4 22-11-9 22-11-14 -15 22-10-19 22-10-24 22-10-27 22-11-1 22-11-4 22-11-9 22-11-14 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 点当月下月当季下季 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 22-10-19 22-10-24 22-10-27 22-11-1 22-11-4 22-11-9 22-11-14 22-10-19 22-10-24 22-10-27 22-11-1 22-11-4 22-11-9 22-11-14 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2211IF2212IF2303IF2306IH2211IH2212IH2303IH2306IC2211 -8811 104 700 444 -5933 1241 -186 未公布 -6268 -7563 -4878 IC2212 1482 915 IC2303 1502 1120 IC2306 927 1469 IM2211 -4818 -4902 -2357 -8817 119 575 680 -6433 1446 -137 未公布 -6458 -7443 -5124 -2954 IM22124439 -410 3930 -1109 IM2303-31-137 IM2306未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 昨日市场冲高回落，赛道股回调，小市值指数表现更弱。表明在“房住不炒”基调下，市场预期政策宽松存在边界，加上跳空高开幅度较大，后续追涨力度不足。隔夜消息面来看，政策支持房地产持续加码，三部门联手放宽预售资金监管。中美元首在巴厘岛举行会晤，一定程度上有助于情绪修复。投资者权衡美联储政策走向，美股三大指数尾盘走低。当前政策面转多，但力度也并未到达全面放水地步，市场有望温和回升。情绪过于亢奋时反而须注意追多风险。今日将公布10月主要宏观经济数据，且有巨额MLF到期，关注央行续作情况。操作上回调后逢低做多思路。IF主力合约IF2211支撑位3764和3775点，阻力位3824和3813点；IH主力合约IH2211支撑位2517和2525点，阻力位2558和2550点；IC主力合约IC2211支撑位6077和6096点，阻力位6175和6157点；IM主力合约IM2211支撑位6526和6539点，阻力位6671和6645点。 本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为“国泰君安期货研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货产业服务研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话：021-33038635传真：021-33038762 国泰君安期货金融衍生品研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话：021-33038982传真：021-33038937 国泰君安期货客户服务电话95521