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金融工程专题研究:2021Q4百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股?

2022-02-08张欣慰、杨怡玲国信证券望***
金融工程专题研究:2021Q4百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股?

各板块和行业2021Q4单季度净利润同比增速 截止目前全市场共有2645只股票披露了2021Q4的业绩预告或业绩快报,其中沪深300成分股中有145只,中证500成分股中有255只,创业板中有714只,科创板有184只。从行业来看,披露2021Q4业绩预告或快报占比最高的行业为煤炭、消费者服务、综合、有色金属等行业,占比超70%,而占比最低的行业有食品饮料、汽车、非银行金融、建筑、机械、银行等行业,占比低于50%。 在已披露2021Q4的业绩预告或业绩快报的样本中,从板块来看,沪深300及中证500内四季度的单季度净利润同比增速中位数相对较高,科创板和创业板四季度的单季度净利润同比增速相对较低。从行业来看,单季度净利润同比去年增速最高的是煤炭、综合金融、非银行金融、综合行业,行业内增速中位数都在30%以上,增速最低的是农林牧渔、房地产、轻工制造、钢铁、消费者服务、建材、建筑、食品饮料行业,增速中位数均低于-50%。 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池 我们在主动股基、百亿基金、北向资金共同持有或增持的业绩大增的股票池中进行精选。具体我们选择2021Q4单季度净利润同比去年增速、同比前年增速均高于50%、2021Q4权益仓位60%以上的主动股基总持有市值超过10亿元、百亿基金相对于三季报增持市值超1亿元、北向资金近一个月净增持超1亿元的股票,通过以上筛选条件,我们筛选得到19只股票。其中电子行业有7只,基础化工行业有3只,电力设备及新能源、非银行金融、医药行业有2只,国防军工、煤炭、有色金属行业各有1只。 风险提示:本报告为基于历史数据结果统计,市场环境变动、基金持股调整均可能导致统计误差,不构成投资建议。 各板块和行业2021Q4单季度净利润同比增速 截止目前全市场共有2645只股票披露了2021Q4的业绩预告或业绩快报,其中沪深300成分股中有145只,中证500成分股中有255只,创业板中有714只,科创板有184只。从占比来看,全市场披露2021Q4业绩的占比56%,创业板中占比最高,达到65%,其他版块披露的占比在50%左右,如下图所示。 图1:不同板块披露2021Q4业绩预告或快报的数量及占比 从行业来看,披露2021Q4业绩预告或快报占比最高的行业为煤炭、消费者服务、综合、有色金属等行业,占比超70%,而占比最低的行业有食品饮料、汽车、非银行金融、建筑、机械、银行等行业,占比低于50%。 图2:不同行业披露2021Q4业绩预告或快报的数量及占比 下面我们统计已披露业绩预告及快报的样本下,各板块及行业的单季度净利润同比增速水平,计算增速时当季度净利润我们取业绩预告净利润的下限。由于去年四季度净利润可能受疫情影响较大,故我们同时考察以前年四季度净利润口径计算的单季度净利润同比增速。 下图展示了已披露业绩预告及快报的样本在不同板块内2021年四季度的单季度净利润同比增速水平,板块内取所有股票利润增速的中位数。可以看到,沪深300及中证500内四季度的单季度净利润同比增速中位数相对较高,科创板和创业板四季度的单季度净利润同比增速相对较低。 图3:不同板块2021Q4单季度净利润同比增速(已披露预告及快报的样本) 下图展示了已披露业绩预告及快报的样本在中信一级行业2021年四季报的单季度净利润同比增速水平,行业内取所有股票利润增速的中位数。 图4:不同行业2021Q4单季度净利润同比增速(已披露预告及快报的样本) 可以看到,单季度净利润同比去年增速最高的是煤炭、综合金融、非银行金融、综合行业,增速中位数都在30%以上,增速最低的是农林牧渔、房地产、轻工制造、钢铁、消费者服务、建材、建筑、食品饮料行业,增速中位数均低于-50%。 百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池 这里我们筛选主动股基、百亿基金、北向资金共同持有或增持的业绩大增的股票池。筛选条件如下: 已披露2021Q4业绩预告及快报的样本中,单季度净利润同比去年增速、单季度净利润同比前年增速均高于50%; 2021Q4权益仓位60%以上的主动股基总持有市值超过10亿元; 百亿基金相比于三季报持股市值增加超过1亿元; 北向资金近一个月净增持超过1亿元。 通过以上筛选条件,我们可以得到如下共19只股票。其中电子行业有7只,基础化工行业有3只,电力设备及新能源、非银行金融、医药行业有2只,国防军工、煤炭、有色金属行业各有1只。 表1:2021Q4百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增股票池