金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-10-20 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年10月19日，沪深300期货(IF)成交1150.62亿元，较上一交易日增加3.47%；持仓金额2018.88亿元，较上一交易日减少1.92%；成交持仓比为0.57。中证500期货(IC)成交1183.82亿元，较上一交易日减少0.92%；持仓金额3709.93亿元，较上一交易日减少2.29%；成交持仓比为0.32。上证50(IH)成交565.73亿元，较上一交易日增加25.85%；持仓金额991.67亿元，较上一交易日减少0.24%；成交持仓比为0.57。 国债期货流动性情况 2022年10月19日，2年期债(TS)成交540.16亿元，较上一交易日减少22.5%；持仓金额1345.45亿元，较上一交易日增加1.76%；成交持仓比为0.4。5年期债(TF)成交437.37亿元，较上一交易日减少6.54%；持仓金额1326.16亿元，较上一交易日增加2.04%；成交持仓比为0.33。10年期债(T)成交581.96亿元，较上一交易日增加0.14%；持仓金额2024.89亿元，较上一交易日增加1.98%；成交持仓比为0.29。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计58294.042.3879269.057.620.020975.0 IF前十名合计85609.045.2103792.054.80.018183.0 IF前二十名合计114303.046.05133930.053.950.019627.0 IC前五名合计137048.049.44140150.050.560.03102.0 IC前十名合计205556.052.14188673.047.8616883.00.0 IC前二十名合计254860.051.02244633.048.9810227.00.0 IH前五名合计42206.041.4859547.058.520.017341.0 IH前十名合计61126.039.8792192.060.130.031066.0 IH前二十名合计84415.043.22110919.056.780.026504.0 TS前五名合计32156.047.0136250.052.990.04094.0 TS前十名合计44538.048.0348185.051.970.03647.0 TS前二十名合计55427.049.5456464.050.460.01037.0 TF前五名合计69671.054.6757769.045.3311902.00.0 TF前十名合计88706.050.7586083.049.252623.00.0 TF前二十名合计106180.049.82106936.050.180.0756.0 T前五名合计94590.049.8695104.050.140.0514.0 T前十名合计134720.049.58137024.050.420.02304.0 T前二十名合计160600.049.21165751.050.790.05151.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com