创元期货股指数据日报：资金换仓，消费流入科技

2022-10-19 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指:资金换仓，消费流入科技股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：窄幅震荡，数据未公布政策不明朗 宏观研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 研究助理：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2212元TF2212元TS2212元T2303元TF2303元TS2303元 101.3650.010101.8950.020101.2450.005100.8500.010101.5350.000101.0250.005 0.01%-0.03%0.79%0.63%0.02%0.00%0.49%0.18%0.00%0.00%0.19%0.16%0.01%-0.07%0.77%0.29%0.00%0.02%0.45%-0.01%0.00%0.01%0.19%0.00% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 184,9903,206124,2052,078 62,247919 1.76%2.58%0.80%8.85%1.70%3.42%0.24%44.38%1.50%5.90%11.15%27.39% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 -5151-309 -756427 -1037329 6.38%-6.60%-19.87%-4.70%-36.09%-47.46%162.50%-91.72%-24.08%30.77%-269.72%-75.19% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.5150.5150.3600.3400.2200.220 0.0000.0350.0250.3350.020-0.0200.0400.2000.000-0.0100.0050.160 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 102.425102.395100.595100.605303.615303.605 0.0300.0350.195-0.260 -0.0100.000-0.1050.145 0.0100.035-0.0150.030 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 1.79871.78302.23502.26702.46752.49332.71442.7005 0.01570.0137-0.1037-0.4334 -0.0320-0.0252-0.0902-0.2201-0.0258-0.0205-0.0920-0.1444 0.01390.0169-0.0356-0.0555 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.91570.91750.24690.20720.43630.4840 -0.00180.00320.06810.3779 0.03970.03740.05640.0889 -0.0477-0.03890.01350.2133 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4.5 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：bp） 0.08 0.0635 0.060.040.03230.020.01570.00880.0139 0-0.02-0.0188-0.0258 -0.04-0.0336-0.032 -0.06 -0.08-0.0707 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 期货从业资格号：F3078632 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.1161.1341.5471.5301.4811.4791.6091.6101.6911.686 -0.018-0.017-0.965-1.013 0.017-0.047-0.508-0.7240.002-0.003-1.149-1.507 -0.001-0.004-0.102-0.822 0.0050.0110.018-0.809 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.11561.11761.51181.47961.49911.52091.65001.64131.83001.9500 -0.0020-0.0159-0.9034-0.9168 0.03220.0367-0.5801-0.7798 -0.02180.0287-1.1351-1.2512 0.0087-0.0354-0.2000-1.5500 -0.1200-0.1200-0.3400-0.8700 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 1.61311.66941.86681.88432.12692.0929 -0.0563-0.0129-0.1369-1.0650-0.01750.0588-0.0332-0.9556 0.03400.0914-0.1631-0.7751 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元）货币投放货币回笼货币净投放10,0005,0000-5,000 -10,000 2021-102021-122022-022022-042022-062022-08 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 20202020002.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 贵金属：美元强势周期，贵金属持续承压 研究员：廉超联系人：吴隆巍 投资咨询从业号：Z0017395从业资格号：F03101696 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 !"#$%&ffi()*+,-./01234 !"#$%&()((*+),+9%A/0 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTUV "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 钢矿：钢厂检修增多，警惕负反馈 黑色组研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 数据来源：WIND,Mysteel,创元研究 请务必阅读正文后的声明及说明2 纯碱：延续去库走势震荡 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0017395从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 玻璃：本周预期垒库 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0016216从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 铜期货日报2022年10月19日星期三 铜：市场成交未好转，现货升水继续走低 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：田向东 邮箱：tianxd@cyqh.com.cn 日度 2022/10/19 2022/10/18 最新变动 1W 1M 3M 1Y 期现价格 沪铜主力合约收盘价（元/吨） 62120.00 62650.00 -0.85% -0.96% -1.02% 9.29% -14.19% SMM1#电解铜-平均价（元/吨） 62990.00 63530.00 -0.85% -1.27% -0.20% 10.80% -13.81% 1#电解铜升贴水(对当月合约)-平均价（元/吨） 645.00 830.00 -185.00 870.00 65.00 460.00 160.00 伦铜价格（美元/吨）（最新价） 7420.00 7447.50 -0.37% -1.51% -3.12% 1.22% -23.82% 伦铜升贴水（0-3）（最新为上一天） 62.00 80.00 -18.00 -29.00 3.00 82.00 -91.00 精废价差（元/吨） 1554.63 1783.67 -229.04 -279.67 911.23 66.35 -293.81 进口盈亏 沪伦比值：现货（最新为上一天） 8.43 8.36 0.07 0.06 0.30 0.72 1.12 沪伦比值：主力合约 8.37 8.41 -0.04 0.05 0.18 0.62 0.94 洋山铜溢价：仓单（美元/吨） 152.50 147.50 5.00 24.00 55.50 84.50 57.50 洋山铜溢价：提单（美元/吨） 146.00 144.00 2.00 31.00 58.00 82.50 53.50 进口盈亏：当月合约（元/吨） -455.05 -525.69 70.64 -1433.37 57.84 -133.49 144.83 进口盈亏：现货（元/吨）（最新为上一天） 943.45 430.26 513.19 51.88 658.67 1029.81 987.27 进口废铜盈亏（元/吨） 2585.33 2358.02 227.31 27.07 -98.33 2394.15 2557.45 库存 LME电解铜库存总计（吨） 139000.00 143825.00 -4825.00 -6525.00 21000.00 3425.00 -22550.00 COMEX电解铜库存（吨）（最新为上一天） 36922.42 36978.66 -56.25 -2029.37 -4172.14 -20977.74 -13862.69 SHEF期货仓单库存（吨） 70547.00 77514.00 -6967.00 60879.00 62601.00 46798.00 59089.00 加工 铜杆（电力）加工费（华东）（含升贴水） 1185.00 1370.00 -185.00 865.00 65.00 455.00 265.00 费 铜杆（漆包线）加工费（华东）（含升贴水） 1360.00 1545.00 -185.00 865.00 65.00 455.00 340.00 周度 2022/10/14 2022/9/30 最新 1W 1M 3M 1Y 库存 铜精矿:港口库存:合计（万吨） 91.60 91.60 0.00 0.00 -5.50 0.40 23.80 SHFE电解铜库存总计（吨） 63746.00 30459.00 33287.00 33287.00 27881.00 13396.00 22078.00 境内社会库存总数（万吨） 9.42 6.62 2.80 2.80 0.97 -0.03 -1.10 上海保税区库存（万吨） 3.01 4.67 -1.66 -1.66 -6.88 -21.94 -19.14 广东保税区库存（万吨） 0.80 1.20 -0.40 -0.40 -0.85 -1.88 -1.60 加工费 进口铜精矿指数(周)-指数值 86.38 84.63 1.75 1.75 3.88 14.89 20.86 国产粗铜加工费(周) 700.00 750.00 -50.00 -50.00 -100.00 -400.00 #N/A CIF进口粗铜加工费(周) 105.00 110.00 -5.00 -5.00 -5.00 -30.00 #N/A 锂电铜箔加工费6μm(周)-平均价