J.P. 摩根MSCI期货展期展望

本报告对全球量化及衍生品策略2022年3月7日的MSCI期货展期展望进行了分析。新兴市场在过去7个季度中有6个季度表现出下降趋势，预计新兴市场的展期可能会在到期时降价。欧洲因俄罗斯/乌克兰危机而取消股息的风险很高，投资者应考虑提前展期多头/空头。对于MSCI欧洲展期，由于季节性股息集中，欧洲隐含股息的激进头寸平仓可能会导致股息风险极高。对于其他流动性区域的期货卷，到期时风险倾向于进一步降低。投资者还可以在区域期货展期展望中找到展期颜色。