金融工程主题报告：如何有效测算基金行业仓位的变化

本报告主要采用大幅加减仓的方向预测胜率做为误差衡量标准，但同时为了进行业内的横向对比，也测算了行业仓位预测误差绝对值的平均偏差。在剔除了行业指数自身涨跌带来的仓位自然变化之后，模型测算出的行业仓位平均预测误差为1.98%，行业大幅加减仓超过5%阈值以上的方向预测胜率高达75.8%。