本周，量化组合跟踪报告中，全市场股票池中流动性因子和盈利因子获得正收益，杠杆因子获得正收益0.70%。沪深300股票池中，市盈率TTM倒数、市销率TTM倒数、市净率因子表现较好，而毛利率TTM、3月反转、5日反转表现较差。中证500股票池中，市盈率TTM倒数、市净率因子、市盈率因子表现较好，而总资产增长率、3月反转、1月反转表现较差。流动性1500股票池中，市盈率TTM倒数、市净率因子、市销率TTM倒数表现较好，而3月反转、单季度EPS、总资产增长率表现较差。各行业中，基本面因子在煤炭、有色金属、建筑材料和银行行业表现较好，而国防军工、通信、电气设备和计算机行业回撤明显。动量类因子在通信、农林牧渔、建筑装饰、休闲服务行业动量效应显著，而国防军工、轻工制造和钢铁行业表现出反转效应。估值类因子中，BP因子与EP因子在各行业中表现分化，BP因子在电气设备、房地产、交通运输表现较好，EP因子在建筑装饰、钢铁、煤炭行业表现较好。市值风格上，煤炭、石油石化、有色金属行业表现为大市值效应，电气设备、综合、机械设备行业小市值效应明显。残差波动率与流动性因子在多数行业中获得负向收益，在煤炭行业获得明显正收益。本周，PB-ROE-50组合在各股票池中均表现优异，中证500股票池中获得超额收益3.11%，中证800股票池中超额收益2.31%，全市场股票池中获得超额收益3.29%。
