量化组合跟踪周报：价值风格回暖，小市值反转效应明显

本周全市场股票池中，盈利、BP因子获得明显正收益，size、beta和动量因子获得明显负收益。市场整体表现为反转效应，价值风格、小市值风格。流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子、市净率因子、市盈率TTM倒数。PB-ROE-50组合在各个股票池中超额小幅回撤。