金融工程量化择时周报：继续看多沪深300推荐农林牧渔传媒

本报告是太平洋证券的量化择时周报，主要观点是权重行业相对小市值行业走强，因此建议谨慎乐观。近期行业配置发出市值加权配置信号，从而减少小市值因子暴露。推荐的行业有国防军工、医药、农林牧渔、传媒和交通运输。报告分析了权重行业对指数走势的影响，发现权重行业预测市场走势的能力强且赚钱效应明显。通过多因子模型剥离行业相关性的方法可以改进原信号，择时日胜率上升至55%，平均持仓周期增长到5个交易日，可以用于周度择时。报告还统计了前五名权重行业指数的涨跌幅以及波动率排名的变化情况，发现权重行业整体排名不高不低，看多沪深300指数的相对风险中等。