金融工程量化择时周报：延续谨慎继续推荐医药家电房地产

太平洋证券发布了金融工程量化择时周报，报告指出，权重行业对小行业开始走弱，因此转为谨慎态度。近期行业配置信号发出市值加权信号，从而降低因子暴露的风险。推荐的行业有国防军工、医药、家电、建材和房地产。报告还统计了前五名权重行业的涨跌幅和波动率排名，发现权重行业预测市场走势的能力强且赚钱效应明显。此外，通过多因子模型剥离行业相关性的方法可以改进原信号，择时日胜率上升至55%，平均持仓周期增长到5个交易日，可以用于周度择时。报告认为，权重行业的市场表现是择时信号的基础，从行业本月涨跌幅的排名情况看，权重行业整体排名不高不低，看多沪深300指数的相对风险中等。