主动量化策略周报：板块轮动加剧，超预期精选组合今年以来满仓收益56.01%

金融工程研究周报显示，主动量化策略表现出色，超额收益持续攀升。超预期精选组合今年以来满仓收益56.01%，在主动股基中排名14.61%分位点。同时，公募基金打新情况也值得关注，1-2亿规模基金平均打新收益最高。此外，优秀基金业绩增强组合和超预期精选组合也表现良好，分别在股基中位数年化超额19.12%和30.11%。然而，板块轮动加剧，投资者需注意市场环境变动风险和模型失效风险。