主动量化策略周报：周线九连阳，超预期精选组合今年以来满仓收益45.97%

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金融工程研究周报显示，本周全球视野下，本土智慧的金融工程策略表现稳健。其中，主动量化策略周报指出，超预期精选组合今年以来满仓收益45.97%，周线九连阳。优秀基金业绩增强组合绝对收益1.39%，相对普通股票型基金指数超额收益-0.12%。超预期精选组合绝对收益2.78%，相对普通股票型基金指数超额收益1.28%。公募基金打新情况显示，本周1-2亿规模基金平均打新收益最高，平均打新收益率为0.3774%。优秀基金业绩增强组合近两年主动基金收益大幅高于宽基指数，量化基金在绝对收益上并不占优势，但通过借鉴优秀基金持仓，采用量化方法进行增强，达到优中选优的目的。超预期精选组合业绩超预期的股票一直是市场关注的热点，通过研究各类业绩超预期事件，发现股票在超预期事件发生前后具有持续显著的超额收益。超预期精选组合自2010年以来满仓年化收益达到46.17%，相对中证500指数年化超额达到42.38%。