策略日报：忽略短期波动

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本周四，A股两市股指全天维持偏强震荡，截止收盘，上证指数涨0.38%，深证成指涨0.77%，创业板指涨0.57%，沪深300涨0.65%，上证50涨0.18%，中证500涨0.66%，两市上涨家数为2906家，高于上周均值1789，同时高于前一交易日2146。涨停家数为92，高于上周均值82，但低于前一交易日124。北向资金净卖出43.09亿元，上周均值为净卖出22.07亿元，前一交易日为净卖出30.14亿元。两市成交额13211亿元，连续45个交易日破万亿。A股如期反弹，但过程波动非常明显，可见当下投资者分歧较为显性，对于国庆长假最后几个交易日，统计过去5年历史行情可以发现节前表现大概率较为低迷，但节后均出现了一波反弹，所以对于投资者而言持股过节，或是一个较为可行的策略。短期市场或延续反弹，逢低做多为主。期权交易策略方面，PCR值处于低位，资金做空动能不足。稳健型策略投资者可构建牛市价差期权，买入沪深300ETF购10月5000（10003603），并同时卖出沪深300ETF购10月5250（10003604），单个组合策略最大盈利为1,913元，最大亏损为587元。套保对冲策略方面，暂无。