全球视野,本土智慧,固定收益研究。本周固定收益衍生品策略周报显示,中债综合指数和中债长/中短期指数均有所上涨,银行间国债收益和企业/公司/转债规模均有所增加。报告中还提到了近期市场特征及如何低价挖掘转债市场,以及“买入30年国债+做空TF”策略的性价比较高。报告认为,国债期货可能会有反弹,但整体依然处于下跌趋势中,如果通胀实际表现较强、基本面数据较好,那么债券的反弹也很有可能不会出现。在期现套利策略方面,报告建议参与做阔国开-国债和地方债-国债的利差。在跨期策略方面,建议做多跨期价差的投资者可以及时止盈。