上周换手率和波动率因子表现较好

本周，中信期货商品指数走势、十年期国债期货指数和沪深300股指期货指数均表现良好。在Barra风格因子体系中，月换手率、年化交易额比率和历史残差波动率表现最好。在算法挖掘/机器学习因子体系中，alpha006、alpha021和alpha101表现最好。本周表现最好的风格因子前三位和上周大体一致，其中波动率因子表现提升，换手率因子风格效应持续。节前市场或仍有不确定性，可密切关注市场趋势和风格转换。在各中信一级行业中，消费者服务行业表现最好，综合金融行业表现最差。报告要点上周换手率和波动率因子表现较好。