东海期货股指期货持仓分析

东海期货研究所 1 股指期货持仓分析  10月30日（周三）股指期货一路震荡小幅走高，全天收于小阳线。主力合约1311上涨23.6点至2391.8，涨幅1%；四个期货合约成交总量大幅减少19.4万手至86.6万手。上证指数今日也是上涨31.6点报收于2160.46，涨幅1.48%。今日涨幅居前的板块是页岩气（+4.83%）、石油行业（+4.21%）、天津板块和电力行业。没有下跌的行业，涨幅较小的是博彩概念（+0.08%）、开发区（0.12%）、纺织机械、空气治理、多晶硅。  从持仓量上看，股指期货四合约的总持仓量继续减少1624手至9.8万手。各合约前20名主力持仓的多空比由0.88微降到0.87。目前多头方面，1311前20大主力减仓535手至4.8万手，1312前20大主力增仓413至1.9万手；其中国泰君安逢高减仓2589手至6177手仍是第二名的两倍持仓之多，五矿增仓1640手，渤海也增仓近千手。空头方面，1311前20大主力减仓1726手至5.6万手，1312前20大主力增仓656手至2.1万手，中证、华泰、海通、申万等都及时止损空单，减仓七八百手左右。整体来看，持仓持续回落，多头内部分歧加大，空头力量有减弱迹象。 投资要点 研究所 金融部 张 瑜 核心研究员 联系电话：021-68757651 传真号码: 021-68757719 从业资格证号：F0261956 Email: zhangy@qh168.com.cn 公司名称：东海期货 公司地址：上海浦东新区东方路1928号8层 邮政编码：200122 公司网址：www.qh168.com.cn 东海期货研究所 2 10月30日（周三）股指期货一路震荡小幅走高，全天收于小阳线。主力合约1311上涨23.6点至2391.8，涨幅1%；四个期货合约成交总量大幅减少19.4万手至86.6万手。上证指数今日也是上涨31.6点报收于2160.46，涨幅1.48%。今日涨幅居前的板块是页岩气（+4.83%）、石油行业（+4.21%）、天津板块和电力行业。没有下跌的行业，涨幅较小的是博彩概念（+0.08%）、开发区（0.12%）、纺织机械、空气治理、多晶硅。 总持仓继续下降 从持仓量上看，股指期货四合约的总持仓量继续减少1624手至9.8万手。各合约前20名主力持仓的多空比由0.88微降到0.87。目前多头方面，1311前20大主力减仓535手至4.8万手，1312前20大主力增仓413至1.9万手；其中国泰君安逢高减仓2589手至6177手仍是第二名的两倍持仓之多，五矿增仓1640手，渤海也增仓近千手。空头方面，1311前20大主力减仓1726手至5.6万手，1312前20大主力增仓656手至2.1万手，中证、华泰、海通、申万等都及时止损空单，减仓七八百手左右。整体来看，持仓持续回落，多头内部分歧加大，空头力量有减弱迹象。 表1. IF1311和IF1312前20名成交会员 合约:IF1311 合约:IF1312 成交量排名 成交量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 1 0133-海通期货 167559 -19847 1 0011-华泰长城 16106 -4464 2 0011-华泰长城 144046 -24921 2 0133-海通期货 12122 12 3 0001-国泰君安 126515 -19657 3 0018-中证期货 6642 -3136 4 0016-广发期货 75184 -39731 4 0002-南华期货 5744 -967 5 0102-兴证期货 71090 -37441 5 0001-国泰君安 5480 -571 6 0002-南华期货 70896 -6625 6 0146-浙江中大 3174 -562 7 0007-光大期货 70162 -9822 7 0137-宏源期货 3033 -1473 8 0131-申银万国 61146 -23070 8 0136-招商期货 2972 -968 9 0003-永安期货 53308 -20564 9 0101-经易期货 2639 -673 10 0006-鲁证期货 51677 -12772 10 0131-申银万国 2630 -390 11 0018-中证期货 43922 -15235 11 0109-银河期货 2477 326 12 0009-浙商期货 43774 -4574 12 0016-广发期货 2413 -876 13 0109-银河期货 40535 -6543 13 0007-光大期货 2356 -1261 14 0156-上海东证 38779 -441 14 0009-浙商期货 2322 -342 15 0137-宏源期货 27857 -7465 15 0113-国信期货 2088 -640 东海期货研究所 3 16 0113-国信期货 27384 -3058 16 0006-鲁证期货 1633 -1245 17 0101-经易期货 27009 -3891 17 0003-永安期货 1593 -1003 18 0136-招商期货 24363 -2148 18 0152-新湖期货 1424 -1621 19 0126-渤海期货 23653 -3465 19 0102-兴证期货 1377 -1008 20 0017-信达期货 23378 -6299 20 0156-上海东证 1167 -1044 合计 1212237 -267569 合计 79392 -21906 数据来源：中国金融期货交易所、东海期货研究所 表2. IF1311和IF1312前20名多单持仓会员 合约:IF1311 合约:IF1312 持买单量排名 持买单量排名 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 1 0001-国泰君安 6177 -2589 1 0001-国泰君安 3046 -3 2 0018-中证期货 3072 49 2 0133-海通期货 2044 376 3 0011-华泰长城 3018 291 3 0018-中证期货 1443 98 4 0133-海通期货 3006 118 4 0016-广发期货 1393 -5 5 0131-申银万国 2986 133 5 0011-华泰长城 1069 -2 6 0109-银河期货 2850 593 6 0007-光大期货 890 -15 7 0016-广发期货 2791 -146 7 0002-南华期货 878 -16 8 0003-永安期货 2751 -360 8 0167-北京中期 795 15 9 0007-光大期货 2643 -109 9 0112-北京首创 786 -7 10 0006-鲁证期货 2342 -526 10 0006-鲁证期货 772 -188 11 0017-信达期货 2104 -115 11 0003-永安期货 769 -110 12 0012-五矿期货 1903 1640 12 0109-银河期货 689 0 13 0002-南华期货 1864 -737 13 0106-格林期货 679 -14 14 0115-中信建投 1766 290 14 0122-国投中谷 630 7 15 0136-招商期货 1643 -133 15 0017-信达期货 588 4 16 0168-中投天琪 1633 69 16 0131-申银万国 585 218 17 0156-上海东证 1584 226 17 0009-浙商期货 488 77 18 0126-渤海期货 1580 924 18 0159-中国国际 470 -23 19 0019-金瑞期货 1359 6 19 0010-中粮期货 367 6 20 0102-兴证期货 1273 -159 20 0128-弘业期货 352 -5 48345 -535 18733 413 数据来源：中国金融期货交易所、东海期货研究所 表3. IF1311和IF1312前20名空单持仓会员 合约:IF1311 合约:IF1312 持卖单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 东海期货研究所 4 1 0018-中证期货 8603 -883 1 0018-中证期货 3887 66 2 0011-华泰长城 6296 -865 2 0133-海通期货 2606 34 3 0001-国泰君安 5859 -58 3 0016-广发期货 2204 222 4 0133-海通期货 4472 -787 4 0001-国泰君安 2149 51 5 0016-广发期货 4115 442 5 0136-招商期货 2084 -2 6 0002-南华期货 3647 -197 6 0011-华泰长城 1290 172 7 0006-鲁证期货 3165 459 7 0002-南华期货 953 -36 8 0109-银河期货 2729 186 8 0006-鲁证期货 882 159 9 0152-新湖期货 2551 425 9 0109-银河期货 729 -1 10 0003-永安期货 2105 364 10 0131-申银万国 667 -48 11 0113-国信期货 1698 173 11 0152-新湖期货 519 0 12 0010-中粮期货 1451 -304 12 0150-安信期货 455 -7 13 0156-上海东证 1396 267 13 0113-国信期货 437 17 14 0131-申银万国 1305 -649 14 0165-中银国际 389 -3 15 0102-兴证期货 1295 -47 15 0116-长江期货 356 7 16 0007-光大期货 1180 -143 16 0120-和融期货 340 -20 17 0150-安信期货 1135 129 17 0019-金瑞期货 302 30 18 0115-中信建投 1125 -87 18 0110-宝城期货 294 6 19 0129-国金期货 1029 -203 19 0007-光大期货 259 29 20 0136-招商期货 860 52 20 0010-中粮期货 214 -20 56016 -1726 21016 656 数据来源：中国金融期