中粮期货CFTC农产品持仓分析周报

品类品种套保 净头寸占比%掉期 净头寸占比%基金 净头寸占比%散户 净头寸占比%大豆-209212-33.72%8299813.38%15674125.27%-19092-3.08%豆油-40167-13.52%7074023.80%-23730-7.98%-7728-2.60%豆粕-108023-39.84%4427616.33%6097322.49%221688.18%玉米-72836-6.35%26399523.01%-47452-4.14%-88883-7.75%小麦-56541-15.71%11507131.97%-37818-10.51%-17135-4.76%品类品种套保 净头寸占比%掉期 净头寸占比%基金 净头寸占比%散户 净头寸占比%大豆-200885-23.08%843549.69%13525215.54%-24172-2.78%豆油-36787-11.06%7004821.07%-24581-7.39%-7697-2.32%豆粕-114090-35.06%4096712.59%6129818.84%227276.98%玉米-63939-3.81%27010616.10%-126345-7.53%-123865-7.38%小麦-59688-13.25%11508025.54%-35000-7.77%-16948-3.76%第一部分 各品种持仓净头寸及其占比情况CFTC农产品持仓分析周报 本周报针对CFTC中CME集团下属的的农产品（CHICAGO BOARD OF TRADE--大豆、豆油、豆粕、玉米、小麦）的期货持仓、期货和期权持仓情况进行分析。2013年9月24日各品种美盘期货持仓情况农产品农产品2013年9月24日各品种美盘期货期权持仓情况联系方式：010-59137067 Email：zlqh-yjyhg@cofco.com 2013年10月8日 中粮期货研究院 版权所有 一、大豆大豆掉期（期货）净头寸及占比走势日期数值2008-02-26185,6002010-06-2933.66%2012-09-2540,9782012-09-255.65%大豆掉期（期货和期权）净头寸及占比走势日期数值2008-03-04193,8882010-06-2926.78%2013-02-1936,2842012-09-253.38%掉期净头寸占比最小值项目 截至9月24日，大豆期货掉期持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓、空单持仓均有减少（1481手，1451手），多单减量略大，致使期货掉期净头寸多单进一步减少至82998手，占持仓量比重为13.38%。掉期净头寸最大值掉期净头寸占比最大值掉期净头寸最小值项目掉期净头寸最大值掉期净头寸占比最大值掉期净头寸最小值掉期净头寸占比最小值第二部分 品种持仓分析 截至9月24日，大豆期货和期权掉期持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓、空单持仓均有减少（2735手，2036手），多单减量略大，致使期货和期权掉期净头寸多单进一步减少至84354手，占持仓比量重为9.69%。0%10%20%30%40%050,000100,000150,000200,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 0%10%20%30%40%050,000100,000150,000200,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 大豆基金（期货）净头寸及占比走势日期数值2012-05-01185,6002012-08-2133.66%2006-10-0340,9782006-10-035.65%大豆基金（期货和期权）净头寸及占比走势日期数值2012-05-01253,8892012-05-0122.83%2006-10-03-55,2652006-09-26-11.87% 截至9月24日，大豆期货基金持仓维持净头寸多单，本周基金多单持仓、空单持仓均有减少（2155手，4245手），空单减量略大，致使期货基金净头寸多单增加至156741手，占持仓量比重为25.27%。 截至9月24日，大豆期货和期权基金持仓维持净头寸多单，本周基金多单持仓、空单持仓均有减少（13367手，868手），多单减量较大，致使期货和期权基金净头寸多单减少至135252手，占持仓量比重为15.54%。项目基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值基金净头寸占比最小值基金净头寸占比最小值项目基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%-150,000-100,000-50,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,00020062007200820092010201120122013Managed Money（对冲基金）净头寸 净头寸占比 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%-150,000-100,000-50,000050,000100,000150,000200,000250,000300,00020062007200820092010201120122013Managed Money（对冲基金）净头寸 净头寸占比 二、豆油豆油掉期（期货）净头寸及占比走势日期数值2010-03-09103,8862010-03-0936.53%2009-03-1727,2642009-03-1713.22%豆油掉期（期货和期权）净头寸和占比走势日期数值2010-03-09105,2252010-03-0932.39%2009-03-1727,4422008-11-119.39%掉期净头寸占比最小值项目掉期净头寸最大值掉期净头寸占比最大值 截至9月24日，豆油期货掉期持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓继续增加（459手），空单持仓转而减少（534手），致使期货掉期净头寸多单增加至70740手，占持仓量比重为23.80%。 截至9月24日，豆油期货和期权掉期持仓维持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓继续增加（586手），空单持仓转而减少（207手），致使期货和期权掉期净头寸多单增加至70048手，占持仓量比重为21.07%。掉期净头寸占比最小值掉期净头寸最小值项目掉期净头寸最大值掉期净头寸占比最大值掉期净头寸最小值0%5%10%15%20%25%30%35%40%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 0%5%10%15%20%25%30%35%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 豆油基金（期货）净头寸及占比走势日期数值2010-10-0583,8952010-10-0527.15%2013-03-05-56,6292013-03-05-17.49%豆油基金（期货和期权）净头寸及占比走势日期数值2007-04-1080,7852007-05-1522.90%2013-03-05-55,1112013-08-06-15.30%基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值基金净头寸占比最小值 截至9月24日，豆油期货和期权基金持仓维持净头寸空单，本周基金多单持仓、空单持仓均有增加（1266手，3074手），空单增量略大，致使期货和期权基金净头寸空单进一步增加至24581手，占持仓量比重为-7.39%。 截至9月24日，豆油期货基金持仓维持净头寸空单，本周基金多单持仓、空单持仓均有增加（1392手，3208手），空单增量略大，致使期货基金净头寸空单进一步增加至23730手，占持仓量比重为-7.98%。项目基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值基金净头寸占比最小值项目-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-80,000-60,000-40,000-20,000020,00040,00060,00080,000100,00020062007200820092010201120122013Managed Money（对冲基金）净头寸 净头存占比 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-80,000-60,000-40,000-20,000020,00040,00060,00080,000100,00020062007200820092010201120122013Managed Money（对冲基金）净头寸 净头寸占比 三、豆粕豆粕掉期（期货）净头寸及占比走势日期数值2013-02-0557,0042013-01-1522.02%2006-09-05-7,5042006-09-05-3.18%豆粕掉期（期货和期权）净头寸及占比走势日期数值2013-04-0256,2132013-04-0218.55%2006-09-05-7,2392006-09-05-2.78%掉期净头寸占比最大值掉期净头寸最小值掉期净头寸占比最小值 截至9月24日，豆粕期货和期权掉期持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓、空单持仓均有减少（3078手，1083手），多单减量略大，致使期货和期权掉期净头寸多单进一步减少至40967手，占持仓量比重为12.59%。掉期净头寸占比最小值项目掉期净头寸最大值 截至9月24日，豆粕期货掉期持仓维持净头寸多单，本周掉期多单持仓、空单持仓均有减少（3300手，271手），多单减量略大，致使期货掉期净头寸多单减少至44276手，占持仓量比重为16.33%。项目掉期净头寸最大值掉期净头寸占比最大值掉期净头寸最小值-5%0%5%10%15%20%25%30%-10,000010,00020,00030,00040,00050,00060,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 -5%0%5%10%15%20%25%30%-10,000010,00020,00030,00040,00050,00060,00020062007200820092010201120122013 Swap Dealers （掉期/互换交易商）净头寸 净头寸占比 豆粕基金（期货）净头寸及占比走势日期数值2012-04-2498,8462012-05-0838.30%2006-09-12-54,8552006-09-12-22.23%豆粕基金（期货和期权）净头寸及占比走势日期数值2012-04-24101,6182012-04-2433.56%2006-09-12-55,2152006-09-12-20.13%基金净头寸占比最小值项目基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值基金净头寸占比最小值 截至9月24日，豆粕期货和期权基金持仓维持净头寸多单，本周基金多单持仓、空单持仓均有增加（193手，2285手），空单增量略大，致使期货和期权基金净头寸多单进一步减少至61298手，占持仓量比重为18.84%。项目基金净头寸最大值基金净头寸占比最大值基金净头寸最小值 截至9月24