国元期货金融期货

金融期货 2021.6.8 1 请务必参阅报告正文后的重要声明 金融期货 【观点和操作建议】 宏观: 国际方面，美联储隔夜逆回购使用量周一再创纪录新高，突破4860亿美元。市场分析认为美联储在6月调整其管理利率的可能性较低。国内方面，今年前5个月，我国外贸进出口14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，月度进出口已连续1年呈现增长态势。5月外汇储备32218.03亿美元，创逾五年新高。 股指: 周一股指期货震荡，大体收平。盘面上，大盘震荡，两市成交9492亿，北上资金净卖出39.7亿。板块上，鸿蒙概念、白酒、第三代半导体涨幅居前，医美概念、三胎概念、自由贸易港跌幅前列。国内经济形势稳健、消费复苏，建议逢低做多，IF2106多单4916.4止损、IH2106多单3362止损、IC2106多单6332止损。 国债: 周一国债期货下跌。现券收益率上行1-3bp，资金面转紧。资金面延续紧势，隔夜利率创四个月新高，债市全面走弱，央行态度及流动性变化仍将是6月份的主要关注因素。整体判断弱势震荡行情，建议逢高做空，TS2109空单100.61止损、TF2109空单100.415止损、T空单98.695止损。 一、行情回顾 图表1：当日行情总结 主力合约 收盘价 涨跌（%） 成交量 持仓量 日增仓 IF2106 5,263.8 0.07% 81,103 118,677 -18,701 IH2106 3,593.4 -0.08% 36,623 46,304 -7,310 IC2106 6,669.6 0.41% 51,136 98,542 -7,841 TS2109 100.170 -0.06% 12,764 28,891 596 TF2109 99.680 -0.15% 25,415 57,373 412 金融期货 2021.6.8 2 请务必参阅报告正文后的重要声明 T2109 97.815 -0.23% 61,316 125,248 1,910 数据来源：文华财经、国元期货 二、现货市场 【现货行情走势】 数据来源：文华财经、国元期货 【银行间国债到期收益率】 数据来源：中国债券网、国元期货 【货币市场利率】 期限 利率(%) 涨跌(bp) FR001 2.35 15.0 FR007 2.30 15.0 FR014 2.40 20.0 Shibor O/N 2.30 12.4 Shibor 1W 2.25 6.6 Shibor 2W 2.35 23.6 R001 2.37 14.9 主要指数 收盘价 成交额(亿元) 日涨跌点 日涨跌幅 上证综指 3,600 4,322 7.7 0.21% 深证成指 14,863 5,170 -8.3 -0.06% 创业板 3,228 1,926 -14.4 -0.44% 沪深300 5,278 2,805 -4.7 -0.09% 上证50 3,601 698 -11.6 -0.32% 中证500 6,722 1,742 28.4 0.42% 期限 利率(%) 涨跌(bp) 3M 1.85 -0.3 1Y 2.39 2.7 2Y 2.69 3.1 3Y 2.81 4.8 5Y 2.97 4.0 7Y 3.09 3.7 10Y 3.09 3.7 30Y 3.60 2.7 金融期货 2021.6.8 3 请务必参阅报告正文后的重要声明 R007 2.32 17.5 数据来源：中国货币网、国元期货 三、信息资讯 1、印花税法草案提请十三届全国人大常委会二审。草案二审稿将相关规定修改为：根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人民代表大会常务委员会备案。 2、中国人大网报道，《国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告》提出，创新投融资体制机制。稳定车购税、民航发展基金等中央专项资金政策，完善国家铁路建设投入资金保障机制，完善收费公路专项债券政策，研究建立“里程税（费）”制度，建立水运发展资金保障机制，调整完善邮政发展资金政策。 3、中国人大网报道，财政部部长刘昆作《关于2020年中央决算的报告》称，2021年将27项转移支付整体纳入直达范围，资金总量达到2.8万亿元，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖，对冲部分阶段性政策“退坡”影响。用好地方政府专项债券，指导地方加强项目储备，适当放宽专项债券发行时间限制，合理把握发行节奏，提高债券资金使用绩效。 4、证券时报报道，消息称债券通“南向通”或将在7月初启动。香港金管局对此回应称，正与央行通力合作，关于投资额度以及投资债券范围等正在敲定落实细节，希望能够早日启动。 5、Wind数据显示，本周国债和地方债计划发行规模已达4482.65亿元，创 金融期货 2021.6.8 4 请务必参阅报告正文后的重要声明 2020年9月14日当周以来新高，其中，国债计划发行1510亿元，地方债计划发行2972.65亿元。 6、恒大集团发布声明称，针对个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。公司生产经营一切正常，成立25年来从未出现借款利息晚付、本金逾期归还的情况。 7、中国前5月铁矿砂、原油等商品进口量价齐升。其中，铁矿砂进口同比增加6%，进口均价上涨62.7%；原油进口增加2.3%，均价上涨9.1%；大豆进口增加12.8%，均价上涨18.7%；集成电路进口增加30%，价值1.04万亿元，增长18.2%。 金融期货 2021.6.8 5 请务必参阅报告正文后的重要声明 重要声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218 国元期货总部 地址：北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 电话：010-84555000 合肥分公司 地址：合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面） 电话：0551-62895501 福建分公司 地址：福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室（即磐基商务楼2501室） 电话：0592-5312522 大连分公司 地址：大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。 电话：0411-84807840 西安分公司 地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室 电话：029-88604088 上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号楼3层C区 电话：021-68400292 合肥营业部 地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁） 电话：0551-68115906、0551-68115888 郑州营业部 地址：郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室 电话 ：0371-53386892/53386809 青岛营业部 地址：青岛市崂山区秦岭路15号1103室 电话0532-66728681 深圳营业部 地址：深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层（深圳实验小学对面） 电话：0755-82891269 杭州营业部 地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室 电话：0571-87686300 通辽营业部 地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层 电话：0475-6380818