国元期货金融期货

金融期货 2019.10.30 1 请务必参阅报告正文后的重要声明 金融期货 【观点和操作建议】 宏观: 国际方面，美国9月成屋签约销售指数环比增1.5%，预期增0.9，前值由增1.6%修正为增1.4%。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.03%，预期升2.1%，前值升2%；同比升1.5%，前值升1.6%。国内方面，新华社发文称，多位业界专家表示，区块链成为资本市场的热点，有助于资本市场充分发挥资源配置作用，引导更多社会资本投资区块链，从而推动这一新技术的发展。 股指: 周二股指期货震荡下跌。盘面上，A股震荡走低，“刷屏”的区块链概念尾盘出现炸板潮。两市成交5390亿元，较上日小幅放大。北向资金逆势净流入24亿元，连续4日净流入。大盘在3000点附近回调整理，建议逢低做多，破位止损，IF1911多单3792点止损，IH1911多单2884点止损，IC1911多单4843点止损。 国债: 周二国债期货小幅下行。现券收益率小幅上行1-2BP，资金面紧平衡。贸易谈判预期改善，近期猪肉价格环比继续大幅上行，从而在一定程度上抑制情绪。近期基本面多空因素交织，短期受到的通胀压力较大，汇率、贸易等不确定性因素较多，目前建议空单轻持，T1912空单98.64止损，TF1912空单99.98止损，TS1912空单100.33止损。 一、行情回顾 图1：行情走势图 主力合约 收盘价 涨跌（%） 成交量 持仓量 日增仓 IF1911 3,905.000 -0.291 47,765 59,740 -4,968 金融期货 2019.10.30 2 请务必参阅报告正文后的重要声明 IH1911 2,969.800 -0.255 18,988 25,678 -2,006 IC1911 4,979.600 -1.194 52,337 67,259 -4,678 T1912 97.420 -0.041 31,449 88,382 689 TF1912 99.405 -0.035 7,157 36,251 -108 TS1912 100.075 -0.030 29,981 13,366 1,632 数据来源：wind、国元期货 二、现货市场 【股票市场】 主要指数 收盘价 成交额(亿元) 日涨跌点 日涨跌幅 上证综指 2,954 1,953 -26 -0.87% 深证成指 9,746 3,437 -56 -0.57% 创业板 1,687 1,221 -18 -1.05% 上证50 2,968 340 -13 -0.44% 沪深300 3,910 1,396 -16 -0.42% 中证500 5,008 1,053 -77 -1.51% 【银行间国债到期收益率】 期限 利率(%) 日涨跌(bp) 3m 2.4772 +0.71 1y 2.6369 +0.51 2y 2.7466 +2.05 3y 2.8427 -0.25 5y 3.0839 +2.06 7y 3.2828 +0.19 金融期货 2019.10.30 3 请务必参阅报告正文后的重要声明 10y 3.3029 +1.05 【货币市场利率】 期限 利率(%) 日涨跌(bp) FR001 2.3800 -11.00 FR007 2.8500 -5.00 FR014 2.8500 -5.00 Shibor O/N 2.3680 -11.00 Shibor 1W 2.6700 -0.10 Shibor 2W 2.8110 -2.70 R007(日加权) 2.8636 -1.29 三、信息资讯 1、财政部地方政府融资平台公司债务统计监测系统已将全国各各省、地市、区县地方政府及近70万家债务单位纳入统计监测范围。根据监测系统二期建设要求，统计监测系统打造为生产系统，动态更新数据，确保反映每一笔融资平台公司债务变化情况。 2、工商银行金融科技部副总经理陈满才回应“内测数字货币钱包”称，工行目前没有推出数字货币，关于数字货币的任何信息以央行信息为准。 3、据经参，未来一段时间，银行业不良资产仍处于阶段性处置高峰期，多家资管公司负责人表示不良资产主业投放力度正在加大。据悉，下一步银行不良债权跨境转让试点有望继续扩围，在政策鼓励下，外资或将更加深入参与我 金融期货 2019.10.30 4 请务必参阅报告正文后的重要声明 国不良资产处置。 4、P2P“存量应退尽退”，网贷聚集地之一的深圳，包括珠宝贷、理财盒子等第四批12家P2P平台已声明退出。今年以来，深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清。 5、港交所提升有关海外公司寻求于香港上市的指引，以配合推进集团的战略规划，便利其他市场发行人来港上市以及简化申请流程。港交所上市主管戴林瀚表示，正全面检视联交所有关海外发行人的相关上市制度，新的一系列指引旨在协助海外发行人以现行的上市制度提交上市申请。 6、社科院发布的《经济蓝皮书夏季号》认为，2019年中国城市化率将突破60%，由城市人口集聚推动的服务业和消费比重不断上升，城市化正在成为中国发展的新引擎；预计下半年中国经济增速为6.1%，全年中国经济增速为6.2%。 7、央行周二不开展逆回购操作，当日2500亿元逆回购到期，净回笼2500亿元。Shibor短端品种全线下行，隔夜品种下行11bp报2.3680%。 四、基差与价差 图2：股指期货基差 沪深300主力合约基差 上证50主力合约基差 金融期货 2019.10.30 5 请务必参阅报告正文后的重要声明 数据来源：Wind，国元期货 数据来源：Wind，国元期货 中证500主力合约基差 数据来源：Wind，国元期货 金融期货 2019.10.30 6 请务必参阅报告正文后的重要声明 重要声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 联系我们 全国统一客服电话：400-8888-218 国元期货总部 地址：北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层 电话：010-84555000 合肥分公司 地址：合肥市金寨路329号国轩凯旋大厦4层（合肥师范学院旁） 电话：0551-68115908 福建分公司 地址：福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室（即磐基商务楼2501室） 电话：0592-5312522 大连分公司 地址：大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。 电话：0411-84807840 西安分公司 地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室 电话：029-88604088 上海分公司 地址：上海浦东新区松林路300号2002室 电话：021-68400292 通辽营业部 地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层 电话：0475-6380818 合肥营业部 地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁） 电话：0551-68115906、0551-68115888 郑州营业部 地址：郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室 电话 ：0371-53386892/53386809 青岛营业部 地址：青岛市崂山区香港东路195号9号楼9层901室 电话0532-66728681 深圳营业部 地址：深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层（深圳实验小学对面） 电话：0755-82891269 唐山营业部 地址：唐山市路北区北新西道24号中环商务20层2003-2005室 电话：0315-5105115 杭州营业部 地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室 电话：0571-87686300 宝鸡营业部 地址：陕西省宝鸡市金台区陈仓园金九商务楼9层920、921室 电话：0917-3859933 电话：021-68400292