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计算隐含波动率：日历日还是交易日？

2019-02-09陶勤英财通证券从***

计算隐含波动率：日历日还是交易日？

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商品期权：碳酸锂主力期货今日大跌7.12%，同时期权隐含波动率连续两个交易日下降，较昨日回落超5个百分点，目前位于历史20%-30%分位数水平。

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商品期权：从期权标的走势来看，本交易日黑色价格有所下降，能化价格有所上升，农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看，农产品、金属期权隐含波动率有所下降；能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外，铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看，本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日，对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日，玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%，112.14%，102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升，目前再次逼近历史最高点，建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。

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商品期权：今日油脂油料板块及工业硅价格均有较大幅度上升，同时期权隐含波动率较上一交易日也普遍上升，目前工业硅期权隐含波动率处于历史90%分位数水平之上。

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