上证50ETF期权：盘后：50ETF报收小十字星，市场行情平稳

上证50ETF期权 盘后：50ETF报收小十字星，市场行情平稳 2018-10-10 【行情要点】  资金方面：今日央行不开展公开市场操作，另当日无逆回购到期。  50ETF： 今日50ETF高开后冲高回落，午后小幅震荡平稳收尾，截至收盘，平盘报收2.545；成交量为923.73 万手，较前一日大幅增加34.71%。  股指期货：IH1810小幅上涨4.6，涨幅0.18%，报收2500.4。 【期权盘面】  当月期权合约： 今日总成交量139.22万张，增加14.78%，其中认购76.18万张，认沽57.21万张； 今日总持仓量127.10万张，小幅增加6.21%，其中认购73.29万张，认沽53.81万张； 隐含波动率24.78%，小幅回落0.01%。  操作建议： 50ETF连续两天在60天均线附件弱势震荡，多空方向暂不明确；操作上建议若站稳60天均线则构建50ETF期权10月合约的牛市价差组合，否则构建50ETF期权10月合约的熊市价差组合，交易以短线为主。 【上证50相关合约行情】 简称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交额-亿 昨IOPV IOPV 升贴水 升贴水率 上证50ETF 2.5450 0.0000 0.00 923.73(万) 23.52 2.545 2.546 0.0010 0.04% IH1810 2500.4 4.6 0.18 17,669 132.52 -0.0446 -1.75% 注：IOPV(Indicative Optimized Portforlio value)是盘中动态的基金净值，50ETF升贴水率=(IOPV-上证50ETF收盘价)； IH1810升贴水=IH1807收盘价/1000-上证50ETF收盘价。 五矿经易期货 【当月合成期权】 期权合约 平值期权 权利金C 权利金P 合成价格 涨跌 涨跌幅(%) 升贴水 剩余天数 到期日 当月合成期权 2.550 0.0520 0.0488 2.5532 0.0019 0.07 0.0082 14 2018-10-24 注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-上证50ETF收盘价。 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】 期权合约 量-Call 量-Put 量-PCR 变化 期权合约 持仓-Call 持仓-Put 持仓-PCR 变化 50当月 761,815 630,350 0.8274 -0.0654 50当月 732,916 538,073 0.7342 -0.0455 50次月 80,347 89,352 1.1121 0.0827 50次月 84,699 69,880 0.8250 0.0028 全部合约 881,374 747,808 0.8485 -0.0538 全部合约 1,028,393 783,075 0.7615 -0.0332 注：PCR为50ETF期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权当月P/C Ratio曲线图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 0.000.200.400.600.801.001.201.402.002.202.402.602.803.003.203.402018-02-022018-02-122018-02-222018-03-042018-03-142018-03-242018-04-032018-04-132018-04-232018-05-032018-05-132018-05-232018-06-022018-06-122018-06-222018-07-022018-07-122018-07-222018-08-012018-08-112018-08-212018-08-312018-09-102018-09-202018-09-302018-10-1050ETF(左)PCR(oi,右) 【上证50ETF当月及次月期权隐含波动率】 期权合约 IMP-C IMP-P IMP-Total 变化 30MA UP LOW 50当月 26.03 23.25 24.78 -0.01 22.33 28.04 16.61 50次月 24.06 22.03 22.99 0.03 22.86 25.89 19.82 注：30MA：call,put成交量加权平均隐含波动率的平均值；UP：30MA+2倍标准差；LOW：30MA-2倍标准差。 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认购期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF认沽期权隐含波动率走势图】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 1520253035impvol_callMA10MA30MA601520253035impvol_putMA10MA30MA60 【上证50ETF期权当月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 【上证50ETF期权次月行情表】 数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部 简称最新价涨跌涨跌幅成交量-万成交额-亿参考净值最高价最低价开盘价前收盘价IPM-T24.61%成交量成交(万)持仓量上证50ETF2.54500.00000.0000923.723.522.54602.56902.52202.54802.5450IPM-C26.03%合计1,392,16560,0751,270,989平值2.5500IPM-P22.89%P/C R0.82740.88720.7342行权价C最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.30000.25630.00390.01551,9374,938,3254,3850.27900.22990.25370.25240.39040.9843-0.0003 0.00020.32160.25502.35000.20600.00190.00933,1876,586,7945,4640.23100.18200.20570.20410.31980.9559-0.0006 0.00050.76100.20672.40000.16200.00280.017610,00316,173,83912,7080.18300.13680.15980.15920.31080.8976-0.0009 0.00091.45770.16172.45000.1168-0.0010-0.0085 29,57535,077,85718,7630.13880.09750.12000.11780.26950.7994-0.0013 0.00142.28890.11862.50000.0814-0.0001-0.0012 69,85057,581,17739,4610.09930.06490.08490.08150.26470.6627-0.0016 0.00192.98110.08242.55000.0520-0.0016-0.0299 198,484106,279,77377,0700.06590.04010.05590.05360.25700.5034-0.0017 0.00213.25570.05362.60000.0315-0.0010-0.0308 180,18758,650,724123,9240.04150.02300.03430.03250.25670.3465-0.0016 0.00193.01180.03262.65000.01770.00000.0000127,64222,940,473129,5020.02300.01210.01960.01770.25730.2146-0.0012 0.00152.38230.01802.70000.0092-0.0001-0.0108 70,6446,540,848109,8580.01230.00610.00940.00930.25780.1193-0.0008 0.00101.62560.00932.75000.00480.00000.000040,3631,807,397100,4240.00600.00280.00460.00480.26320.0594-0.0005 0.00060.96470.00452.80000.00200.00000.000020,655425,92254,0170.00260.00150.00220.00200.25730.0266-0.0003 0.00030.50170.0021行权价P最新价涨跌涨跌幅成交量成交额持仓量最高价最低价开盘价前收盘价隐波率DeltaThetaVegaGamma均价2.30000.0011-0.0003 -0.2143 5,07259,24033,0330.00170.00080.00110.00140.2598-0.0157 -0.0002 0.00020.32160.00122.35000.0027-0.0003 -0.1000 19,206539,40654,1210.00390.00160.00300.00300.2454-0.0441 -0.0004 0.00050.76100.00282.40000.0066-0.0007 -0.0959 45,1792,985,16661,3570.00950.00390.00700.00730.2434-0.1024 -0.0007 0.00091.45770.00662.45000.0145-0.0012 -0.0764 88,09412,782,74582,0630.01980.00930.01440.01570.2410-0.2006 -0.0011 0.00142.28890.01452.50000.0285-0.0025 -0.0806 140,04739,651,58881,5240.03720.02000.02830.03100.2399-0.3373 -0.0014 0.00192.98110.02832.55000.0488-0.0035 -0.0669 154,49774,556,30863,4390.06180.03600.04960.05230.2326-0.4966 -0.0015 0.00213.25570.04832.60000.0760-0.0041 -0.0512 112,03886,572,92257,3670.09480.06040.07690.08010.2194-0.6535 -0.0014 0.00193.01180.07732.65000.1125-0.0045 -0.0385 43,21448,847,25137,0600.13410.09330.11390.11700.2096-0.7854 -0.0010 0.00152.38230.11302.70000.1551-0.0020 -0.0127 10,54316,401,19023,9670.17840.13220.15630.15710.1956-0.8807 -0.0006 0.00101.62560.15562.75000.1996-0.0054 -0.0263 5,76411,505,6577,9460.22410.17600.20180.20360.0000-0.9406 -0.0003 0.00060.96470.19962.80000.2479-0.0071 -0.0278 2,3935,894,9673,0510.2712