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2026年7月17日银行间外汇期权市场日评
金融
2026-07-17
上海国际货币经纪
生产-肖徐-审核报告小号
人民币兑美元中间价报6.7934,较上一交易日调贬25个基点。
期权市场成交活跃:
ATM方面:1周成交1.95,1月成交1.9/1.95,2月成交2.1,3月成交2.245/2.25,6月成交2.55,9月成交2.85,1年成交3.06/3.0625/3.07,2年成交3.31。
RR方面(25天):1月成交0.2。
BF方面(25天):2月成交0.0925,3月成交0.1015/0.1025,6月成交0.1475,9月成交0.174。
CFETS-NEX FX OPTION RECAP(07/17/2026):
ATM期权成交变化:1周1.95,1月1.9/1.95,2月未变,1秒1.9/1.95,2秒2.1,3秒2.245/2.25,6秒2.55,9秒2.85,1年3.06/3.0625/3.07,2年3.31,3年未列。
25天RR成交变化:1月0.2,2月未变,3月0.1015/0.1025,6月0.1475,9月0.174,1年未变。
25天远期成交变化:1周未变,1月0.2,2月0.0925,3月0.1015/0.1025,6月0.1475,9月0.174,1年0.05/0.25。
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