2026年07月07日银行间外汇期权市场日评

2026-07-07 上海国际货币经纪七个橙子一朵发🍊

人民币兑美元中间价报6.8054，较上一交易日调升12个基点。
期权市场成交活跃：
- ATM方面：1周成交价1.95/2.0，1月成交价2.035/2.05，3月成交价2.3/2.325，9月成交价2.9，1年成交价3.1。
- RR方面（25天）：1周成交价0.5，1月成交价0.2，2月成交价0.175，6月成交价0.05，1年成交价0.025。
- BF方面（25天）：1周成交价0.09，3月成交价0.105。
CFETS-NEX FX OPTION RECAP：
- ATM期权成交价变动：
  - 1周：1.0/4.0 → 1.95/2.0
  - 1月：1.0/4.0
  - 1天：1.0/3.0 → 2.035/2.05
  - 2天：1.0/3.0
  - 3天：2.0/4.0 → 2.3/2.325
  - 6天：2.0/4.0
  - 9天：2.0/5.0 → 2.9
  - 1年：2.0/5.0 → 3.1
  - 2年、3年：2.0/5.0
- 25天RR期权成交价变动：
  - 1天：0.05/0.5 → 0.2
  - 2天：0.05/0.5 → 0.175
  - 3天：0.0/0.3
  - 6天：-0.1/0.2 → 0.05
  - 9天：-0.1/0.1 → 0.025
  - 1年：-0.1/0.1 → 0.025
- 25天BF期权成交价变动：
  - 1周：0.0/0.15
  - 1天：0.0/0.15
  - 2天：0.05/0.15 → 0.175
  - 3天：0.05/0.2 → 0.105
  - 6天：0.05/0.2
  - 9天：0.05/0.25
  - 1年：0.05/0.25
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