2026年6月2日上海国际货币经纪银行间外汇远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.8187，较上一个交易日上调20个基点。掉期市场全天较为活跃，各期限成交价如下：

• 短期限：O/N成交在-4.8~4.2；T/N成交在-5.03~4.9；S/N成交在-5~4.75；1周成交在-33.7~33.55；3周成交在-100~-99.5；1个月成交在-1716~-1715。
• 中长期限：1个月掉期点为-154；2个月掉期点为-292；3个月掉期点为-440；6个月掉期点为-868；9个月掉期点为-1286；1年掉期点为-1716；18个月掉期点为-2570；2年掉期点为0；3年掉期点为-5000。
• Spread方面，4s*6s成交在-266。

中长期掉期点整体下行，显示市场对人民币短期贬值预期有所减弱。各期限掉期点较前一日变化如下：

• 1周掉期点上行0.93个基点；
• 2周掉期点上行1个基点；
• 1个月掉期点下行8.9个基点；
• 2个月掉期点上行2个基点；
• 3个月掉期点上行2个基点；
• 6个月掉期点上行2个基点；
• 9个月掉期点上行9个基点；
• 1年掉期点上行10个基点；
• 18个月掉期点上行15个基点；
• 2年掉期点上行25个基点；
• 3年掉期点上行50个基点。

美元/人民币即期汇率收盘报6.7622，较前一日下行。各期限掉期点与即期汇率的利差如下：

• 2个月利差-138基点；
• 3个月利差-286基点；
• 6个月利差-714.5基点；
• 9个月利差-1132.5基点；
• 1年利差-1561.5基点。

免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司制作，版权所有。信息主要来自公开渠道，仅供参考，不构成投资建议或决策依据。