煤及基础化工期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• SH607合约：昨日收盘价2057元，下跌2.92%，成交量增加，持仓量增加；隐含波动率维持在均值0.3335上方；持仓量PCR为0.3648；压力位3080，支撑位2000。
• UR609合约：昨日收盘价2015元，下跌0.19%，成交量减少，持仓量减少；隐含波动率维持在均值0.2337上方；持仓量PCR为0.3819；压力位2120，支撑位1840。
• V2609合约：昨日收盘价5153元，下跌0.98%，成交量增加，持仓量增加；隐含波动率维持在均值0.2473上方；持仓量PCR为0.4567；压力位7100，支撑位5000。

期权策略建议

• SH607合约：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_SH2606P2200，S_SH2606P2000。
• UR609合约：方向性策略建议构建看涨期权牛市价差组合，如B_UR2606C1900和S_UR2606C1960。
• V2609合约：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_V2606P5200，S_V2606P4700。

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