日度数据跟踪
期权成交量:商品期权总成交量705万张,其中银期权成交量最大,达到107万张;PTA期权和对二甲苯期权成交量分别为56万张和37万张。持仓量方面,豆粕期权持仓量超过60万张,棉花期权持仓量超过58万张。成交量PCR方面,碳酸锂期权PCR达到0.95,锰硅期权PCR仅为0.14,存在交易机会的同时需提防流动性风险。
波动率:PVC期权IV上升1.14%,农产品中豆油期权IV上升0.10%,能化类品种中工业硅期权IV下降0.43%,金属类品种中螺纹期权IV上升2.93%。波动率涨跌幅与标的涨跌幅存在一定相关性。
品种研究:报告对豆粕、菜籽粕、PTA、甲醇、白糖、纯碱、铁矿石、沪银和螺纹钢期权进行了详细分析,包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、近一月IV走势和近一月隐历差走势等,并提供了相关图表进行说明。
风险提示:本报告内容仅作数据浏览使用,不构成任何投资建议。