南华期权市场周报：金融、商品隐波分化，市场震荡偏弱

期权市场数据

• 金融期权成交量与持仓量：本周50ETF期权日均成交量为77.46万张，较前周上升29.88%，认沽期权成交量高于认购期权，认沽-认购成交比为1.08，高于历史均值。上周认沽认购持仓比为0.96，较前周下降，仍高于历史均值。其他ETF期权如华泰柏瑞300ETF、南方中证500ETF、华夏上证科创50ETF、深证100ETF、创业板ETF等成交量和持仓量数据也均有详细列出。
• 股指期权成交量与持仓量：沪深300股指期权日均成交11.91万手，日均持仓19.77万手；中证1000股指期权日均成交24.02万手，日均持仓33.29万手。

波动率情况

• 股指期权波动率：截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率14.04%，较一周前上升0.68%；50ETF期权隐含波动率11.52%，较一周前上升0.55%；中证1000股指期权隐含波动率17.57%，较一周前上升0.55%。
• 商品期权波动率：截至本周五收盘，原油期权隐含波动率15.94%，较一周前下降0.97%；碳酸锂期权隐含波动率32.94%，较一周前下降1.75%；螺纹钢期权隐含波动率19.31%，较一周前下降1.12%；纯碱期权隐含波动率22.52%，较一周前上升0.41%；黄金期权隐含波动率19.31%，较一周前下降1.12%；白银期权隐含波动率37.72%，较一周前下降2.00%；棕榈油期权隐含波动率16.46%，较一周前下降0.51%；豆油期权隐含波动率11.66%，较一周前下降0.33%；菜油期权隐含波动率13.07%，较一周前下降0.89%；橡胶期权隐含波动率15.36%，较一周前下降0.93%。

免责声明

• 本报告仅供南华期货境内客户使用，不构成任何投资建议，信息来源已公开，但准确性及完整性不作保证，市场存在潜在风险，客户应独立判断。