可转债随机森林策略表现优异,中证500指数出现多头信号—周报2025年9月19日
主动量化策略跟踪
多维度择时模型
- 宏观环境Logit预测值较上周有所上升,多维度择时模型给出多头信号(1)。
- 企业盈利指数有所上升。
- 通信服务行业景气指数预测值较上周回升明显。
- 大科技板块整体估值风险较高。
- 最新一期中证500股指期货择时信号为多头。
Barra风格因子表现与资金流
- 本周规模因子表现较好,波动性因子表现较差。
- 融资资金本周净流入508.88亿元。
行业轮动组合
- 配置为银行、种植业、白色家电、酒店餐饮、照明设备II。
- 双剔除版本因子轮动行业增强收益为-1.21%,超额为-1.78%。
选股因子组合
- 中证全指指数增强组合今年超额11.36%。
- 以遗传规划为基础的中证全指指数增强组合今年超额11.36%。