【金融期权日报】金融期权成交量889万张，中证500ETF期权IV上升1.23%

日度数据跟踪

核心观点与关键数据

• 市场活跃度：2025年9月15日，金融期权市场成交量为889万张，显示市场相对活跃。其中，上证50ETF期权成交量87万张，持仓178万张；创业板ETF期权成交量199万张，持仓209万张；中证1000股指期权成交量25万张，持仓36万张。成交量PCR数据显示，多数品种认购期权热度大于认沽期权。
• 波动率变化：中证500ETF期权VIX指数上升1.23%，上交所中证500ETF期权VIX指数上涨1.23%，深交所创业板ETF期权VIX指数上涨1.6%，中金所中证1000股指期权VIX指数上涨1.38%。
• 品种分析：报告对上交所上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF、科创版50ETF，深交所沪深300ETF、中证500ETF，以及中金所沪深300指数、中证1000指数、上证50指数的期权进行了详细分析，包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、VIX指数、SKEW指数、成交量PCR和持仓量PCR等指标。

研究结论

• 市场整体波动率有所上升，尤其是中证500ETF和创业板ETF期权波动率明显增加。
• 认购期权相对认沽期权更受市场青睐，多数品种PCR比值低于1。
• 各品种期权市场表现存在差异，需结合具体品种进行深入分析。

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