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行业轮动ETF策略周报

2025-09-01 恒泰证券 Michael Wong 香港继承教育

策略说明：恒泰证券研究所基于策略报告《行业轮动下的策略组合报告：基于行业风格延续和切换视角下的定量分析》（20241007）和《股票型ETF市场概览与配置方法研究：以基于行业轮动策略的ETF组合为例》（20241013）构建基于行业和主题ETF的策略组合。

策略更新：20250901一周，模型推荐配置证券、通信设备、白酒等板块。未来一周，策略将新增持有上证券商ETF、消费30ETF、国防ETF等产品；并继续持有通信设备ETF、卫星ETF、电池ETF等产品。截至上周末，部分ETF及标的指数的交易择时信号给出日度或周度风险提示。

业绩追踪：20250825-20250829期间，策略累计净收益约6.58%；相对于沪深300ETF的超额收益约为3.86%。2024年10月14日至今，策略样本外累计收益约23.53%；相对于沪深300ETF累计超额约5.20%。

风险提示：市场风格发生周频以内的快速切换；部分ETF贴水率异常升高。

行业轮动ETF策略周报

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