【商品期权日报】商品期权成交量430万张，工业硅期权IV上升3.40%

日度数据跟踪

期权成交量与持仓量

• 成交量：PTA期权成交量41万张，金期权和银期权成交量均为41万张，豆粕期权持仓量超过92万张，纯碱期权持仓量超过72万张。
• 成交量PCR：乙二醇期权PCR达到1.5，生猪期权PCR仅为0.32，存在交易机会和流动性风险。

波动率变化

• 工业硅期权IV上升3.40%，农产品中棕榈油期权IV上升0.68%，能化类品种中工业硅期权IV显著上升，金属类品种中沪银期权IV下降6.74%。

品种研究

• 豆粕期权：波动率微笑曲线和期限结构显示近期IV有所波动，隐历差呈现一定趋势。
• 菜籽粕期权：波动率曲线和期限结构表现稳定，IV走势和隐历差变化较小。
• PTA期权：波动率曲线和期限结构显示近期IV小幅上升，隐历差变化不大。
• 甲醇期权：波动率曲线和期限结构表现平稳，IV走势和隐历差变化较小。
• 白糖期权：波动率曲线和期限结构显示近期IV略有波动，隐历差变化不大。
• 纯碱期权：波动率曲线和期限结构表现稳定，IV走势和隐历差变化较小。
• 铁矿石期权：波动率曲线和期限结构显示近期IV有所上升，隐历差变化不大。
• 沪银期权：波动率曲线和期限结构显示近期IV显著下降，隐历差变化不大。
• 螺纹钢期权：波动率曲线和期限结构显示近期IV有所波动，隐历差变化较大。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。