股指期货全景日报

股指期货全景日报202541 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 IF主力合约（2506） 38596 32 IF次主力合约（2504） 38842 22 IH主力合约（2506） 26618 30 IH次主力合约（2504） 26648 30 IC主力合约（2506） 57386 386 IC次主力合约（2504） 58506 386 IM主力合约（2506） 60642 234 IM次主力合约（2504） 62040 290 期货盘面 IFIH当月合约价差1219450ICIF当月合约价差19664306 IMIC当月合约价差3534110ICIH当月合约价差31858356 IMIF当月合约价差23198196IMIH当月合约价差35392246 IF当季当月24606IF下季当月72206 IH当季当月3004IH下季当月36204 IC当季当月112032IC下季当月248658 IM当季当月139848IM下季当月31372 期货持仓头寸IF前20名净持仓518020015200IH前20名净持仓20312004580 IC前20名净持仓1497300890IM前20名净持仓429050038220 沪深30038876804IF主力合约基差28106 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 上证5026627129IH主力合约基差0913 中证500589285351IC主力合约基差154373 中证1000625948328IM主力合约基差1953176 A股成交额（日，亿元）115278290511两融余额（前一交易日，亿元）19186703784 北向成交合计（前一交易日，亿元17813229973逆回购（到期量，操作量，亿元）377906490 主力资金（昨日，今日，亿元）4884414870MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，）71324747Shibor（日，）18230084 IO平值看涨期权收盘价（2504）4100340IO平值看涨期权隐含波动率（）1380023 IO平值看跌期权收盘价（2504）5480200IO平值看跌期权隐含波动率（）1380023 沪深300指数20日波动率（）1303000成交量PCR（）6791483 持仓量PCR（）6131010 全部A股680360技术面710480 资金面650240 1、国家统计局公布数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为505，比上月上升03个百分点；3月份，非制造业商务活动指数为508，比上月上升04个百分点；3月份，综合PMI产出指数为514，比上月上升03个百分点。2、3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得512，较2月上升04个百分点，创2024年12月来新高。 行业消息 观点总结 A股主要指数多数上涨，三大指数冲高回落，中小盘风格表现较强。截至收盘，上证指数涨038，深证成指跌001，创业板指跌009。沪深两市成交额下滑。板块多数上涨，医药生物板块大幅走高，家用电气板块领跌。海外方面，美国关税政策将于4月2日正式落地，虽然特朗普表示有达成协议都可能，但市场仍担忧其政策的反复。国内方面，经济基本面，3月份，国内三大PMI指数均较上月进一步走高，国内经济活动维持扩张，经济复苏态势不变。个股方面，3月30日，四家国有大行宣布将通过定增方式，合计募集5200亿资金用于补充核心资本，其中财政部将认购5000亿元。由于定增股价高于二级市场价格，短期预计将对上述国有行股价形成拉动。此外茅台预计于4月3日公布财报，由于茅台在上证50及沪深300中权重较大预计将对上述两个指数产生较大影响。整体来看，经济基本面在稳增长政策支持下，呈现修复态势，目前，受到海外扰动加上上市公司进入年报披露期，市场风险偏好有所回落，股指仍有向下修正的可能。同时在国有大行的带动下银行板块预计有较好表现，银行股占有较大权重的沪深300及上证50或更为坚挺 。策略上，建议单边暂时观望，套利可尝试多IFIH空ICIM。 重点关注 412145美国3月SPGI制造业PMI终值；2200美国3月ISM制造业PMI、2月JOLT是职位空缺 432030美国2月贸易账、美国截止3月29日初请失业金人数 442030美国3月非农报告、失业率、劳动参与率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF沪深300IH上证50IC中证500IM：中证1000IO沪深300期权 研究员廖宏斌 期货从业资格号F30825507期货投资咨询从业证书号Z0020723微信号：yanjiufuwu 电话：059586778969 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。