量化周报
择时观点
- 多头力量继续主导市场。
- 流动性保持上行,分歧度下行,景气度下行,ERP处于极值状态,三维择时框架看多。
- 技术形态显示市场处于上涨波段,1月14日SOS信号确认支撑线,2月7日LPS信号确认多头力量。
指数监测
- 近1周港股通汽车流入最大,科创AI近1月和近3月流入最大。
- 近1周港股通新经济、中韩半导体、文娱传媒、中证传媒份额流出最多。
资金共振
- 推荐商贸零售、汽车、传媒与消费者服务行业。
- 两融资金上周净流入最多的是钢铁(19.1亿元),大单资金净流入最多的是银行(19.8亿元)。
- 融资融券与大单资金共振策略上周录得0.3%的超额收益。
因子跟踪
量化组合
- 沪深300增强组合、中证500和中证1000增强组合上周分别实现绝对收益1.43%、0.95%和-0.90%。
- 超额收益分别为0.24%、-1.01%和-1.77%。
风险提示
- 量化结论基于历史统计,未来市场环境变化可能导致失效。