多因子选股周报：分析师预期类因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准

国信金工指数增强组合本周均跑赢基准，其中沪深300指数增强组合超额收益1.14%，中证500指数增强组合超额收益0.40%，中证1000指数增强组合超额收益0.60%。分析师预期类因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准。

因子表现监控显示，以沪深300指数为选股空间，最近一周标准化预期外收入、单季营收同比增速、预期PEG等因子表现较好，而股息率、非流动性冲击、BP等因子表现较差；最近一月，单季营收同比增速、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较好，而BP、预期BP、股息率等因子表现较差。

以中证500指数为选股空间，最近一周3个月盈利上下调、DELTAROE、单季ROE等因子表现较好，而预期净利润环比、一个月反转、股息率等因子表现较差；最近一月，3个月盈利上下调、单季ROA、三个月反转等因子表现较好，而单季SP、SPTTM、特异度等因子表现较差。

以中证1000指数为选股空间，最近一周单季ROA、3个月盈利上下调、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、一年动量等因子表现较差；最近一月，3个月盈利上下调、单季ROA、三个月机构覆盖等因子表现较好，而特异度、BP、预期BP等因子表现较差。

以公募重仓指数为选股空间，最近一周3个月盈利上下调、一年动量、标准化预期外收入等因子表现较好，而一个月反转、股息率、BP等因子表现较差；最近一月，3个月盈利上下调、三个月机构覆盖、一年动量等因子表现较好，而BP、预期BP、一个月波动等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪显示，目前公募基金沪深300指数增强产品共有65只，总规模合计808亿元；中证500指数增强产品共有67只，总规模合计493亿元；中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高1.62%，最低-0.94%，中位数0.26%；中证500指数增强产品最近一周超额收益最高0.52%，最低-0.93%，中位数-0.10%；中证1000指数增强产品最近一周超额收益最高1.11%，最低-1.22%，中位数-0.05%。