股指期货早报

交易咨询业务资格：证监许可【2012】1091号 股指期货早报-2024年12月25日 大越期货投资咨询部杜淑芳从业资格证号：F0230469投资咨询证号：Z0000690联系方式：0575-85226759 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 早评 期指 1、基本面：昨日两市反弹，主流指数均在60日均线受到支撑，中小微止跌，蓝筹权重和高股息板块 强势，机器人板块领涨，市场热点有所增加；偏多 2、资金：融资余额18690亿元，减少60亿元；偏空 3、基差：IH2501升水0.12点，IF2501贴水0.29点，IC2501贴水16.06点，中性IM2501贴水34.16点，偏空 4、盘面：IH>IF>IC>IM（主力），IH、IF在20日均线上方，偏多IM、IC在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力多减，IF主力多增，IC主力多减，偏多 6、预期：证监会澄清相关退市事项，美元走强，人民币汇率贬值，国内会议利好落地，11月出口、物价和社零消费数据不及预期通缩压力较大，蓝筹指数和高股息板块走强，中小微盘指数下跌后有望反弹。 股指期货升贴水表 当前日期2024/12/24数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2501.CFE IH2501 2,702.40 1.07 37,851 2,702.28 1.16 11.16 1.25 3.54 0.12 0.00% 0.07% 810,720 2025-01-17 24 IH2502.CFE IH2502 2,705.00 1.11 830 2.72 0.10% 0.62% 811,500 2025-02-21 59 IH2503.CFE IH2503 2,710.20 1.18 23,669 7.92 0.29% 1.23% 813,060 2025-03-21 87 IH2506.CFE IH2506 2,709.40 1.16 4,566 7.12 0.26% 0.54% 812,820 2025-06-20 178 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2501.CFE IF2501 3,983.40 1.15 60,093 3,983.69 1.27 12.99 1.39 2.93 -0.29 -0.01% -0.11% 1,195,020 2025-01-17 24 IF2502.CFE IF2502 3,983.40 1.16 1,699 -0.29 -0.01% -0.05% 1,195,020 2025-02-21 59 IF2503.CFE IF2503 3,988.80 1.24 55,592 5.11 0.13% 0.54% 1,196,640 2025-03-21 87 IF2506.CFE IF2506 3,963.40 1.21 10,049 -20.29 -0.51% -1.05% 1,189,020 2025-06-20 178 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2501.CFE IC2501 5,879.20 1.14 54,464 5,895.26 1.32 28.35 1.86 1.77 -16.06 -0.27% -4.15% 1,175,840 2025-01-17 24 IC2502.CFE IC2502 5,854.80 1.14 2,543 -40.46 -0.69% -4.28% 1,170,960 2025-02-21 59 IC2503.CFE IC2503 5,836.00 1.11 31,870 -59.26 -1.02% -4.26% 1,167,200 2025-03-21 87 IC2506.CFE IC2506 5,731.20 1.13 8,788 -164.06 -2.86% -5.87% 1,146,240 2025-06-20 178 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2501.CFE IM2501 6,130.20 0.96 95,778 6,164.36 1.12 37.65 2.09 1.45 -34.16 -0.56% -8.47% 1,226,040 2025-01-17 24 IM2502.CFE IM2502 6,091.20 0.96 5,152 -73.16 -1.20% -7.43% 1,218,240 2025-02-21 59 IM2503.CFE IM2503 6,053.40 0.91 122,818 -110.96 -1.83% -7.69% 1,210,680 2025-03-21 87 IM2506.CFE IM2506 5,919.20 0.87 19,536 -245.16 -4.14% -8.49% 1,183,840 2025-06-20 178 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 2021/11/10 2021/12/13 2022/1/14 2022/2/22 2022/3/25 2022/4/29 2022/6/7 2022/7/8 2022/8/10 2022/9/13 IH00 2022/10/21 2022/11/23 2022/12/26 2023/2/3 IH01 2023/3/8 2023/4/11 2023/5/17 2023/6/19 IH02 2023/7/24 2023/8/24 2023/9/26 2023/11/6 IH03 2023/12/7 2024/1/10 2024/2/20 2024/3/22 2024/4/26 2024/6/3 2024/7/5 2024/8/7 2024/9/9 2024/10/21 2024/11/21 2024/12/24 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2021/12/13 2022/1/17 2022/2/25 2022/3/31 2022/5/11 2022/6/15 2022/7/19 价差:01-00 价差:02-01 2022/8/22 2022/9/26 2022/11/4 2022/12/8 上证50价差 2023/1/12 2023/2/22 价差:02-00 价差:03-01 2023/3/28 2023/5/5 2023/6/8 2023/7/14 2023/8/17 2023/9/20 价差:03-00 价差:03-02 2023/11/1 2023/12/5 2024/1/9 2024/2/20 2024/3/25 2024/4/30 2024/6/6 2024/7/11 2024/8/14 2024/9/19 2024/10/30 2024/12/3 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 2021/11/10 2021/12/16 2022/1/24 2022/3/7 2022/4/14 2022/5/25 2022/7/1 2022/8/8 IC00 2022/9/14 2022/10/27 2022/12/2 2023/1/10 IC01 2023/2/22 2023/3/30 2023/5/11 2023/6/16 IC02 2023/7/26 2023/8/31 2023/10/16 2023/11/21 IC03 2023/12/27 2024/2/2 2024/3/19 2024/4/26 2024/6/6 2024/7/15 2024/8/20 2024/9/27 2024/11/11 2024/12/17 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/12/13 2022/1/17 2022/2/24 2022/3/30 2022/5/10 2022/6/14 2022/7/18 价差:01-00 价差:02-01 2022/8/19 2022/9/23 2022/11/3 中证500价差 2022/12/7 2023/1/11 2023/2/21 价差:02-00 价差:03-01 2023/3/27 2023/5/4 2023/6/7 2023/7/13 2023/8/16 2023/9/19 价差:03-00 价差:03-02 2023/10/31 2023/12/4 2024/1/8 2024/2/19 2024/3/22 2024/4/29 2024/6/5 2024/7/10 2024/8/13 2024/9/18 2024/10/29 2024/12/2 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪 证上深 300 50 指证 数 1.80% 万中深创 得证证科业 50 500 全成创板 A 指指 1.60% 1.40% 1.20% 1.54% 1.26% 1.27% 1.32% 1.27% 1.16% 1.14% 1.17% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 300 周期 1.60% 1.36% 1.36% 1.26% 1.30% 1.34% 1.20% 1.14% 0.85% #N/A 1.40% 低市 盈大小 率盘盘 300 指指指 ( ( ( 数数数 非申申申 ) ) ) 周万万万 高中 市市 盈盈 率率 300 300 指指 ( ( 数数 价申申成 ) ) 值万万长 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 农 基 有 家食 纺 轻 医 公 交 商 社建建电国 非机 石 美 林 础 色 用品 织 工 药 用 通 房 贸 会筑筑力防 计 银械 油 容 牧 化 钢金 电电饮 服 制 生 事 运 地 零 服综材装设军 算 传 通银金汽设 煤石 环护 渔 工 铁属 子器料 饰 造 物 业 输 产 售 务合料饰备工 机 媒 信行融车备 炭化 保理 （ （ （（ （（（ （ （ （ （ （ （ （ （（（（（（ （ （ （（（（（ （（ （（ 申 申 申申 申申申 申 申 申 申 申 申 申 申申申申申申 申 申 申申申申申 申申 申申 万 万 万万 万万万 万 万 万 万 万 万 万 万万万万万万 万 万 万万万万万 万万 万万 2.50% ） ） ）） ））） ） ） ） ） ） ） ） ）））））） 2.38% ） ） ））））） ）） ）） 2.09% 1.90% 1.58% 1.70% 1.61% 1.60% 1.49% 1.42% 1.34% 1.35% 1.18% 1.23% 1.00% 1.03% 1.08% 1.24% 1.10% 0.78% 0.84% 0.70% 0.71% 0.55% 0.59% 0.39% 0.34% 0.