大越期货股指期货早报

交易咨询业务资格：证监许可【2012】1091号 股指期货早报-2024年12月17日 大越期货投资咨询部杜淑芳从业资格证号：F0230469投资咨询证号：Z0000690联系方式：0575-85226759 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 早评 期指 1、基本面：昨日两市低开低走，银行和高股息板块走强，港股和中盘股下跌调整，市场分化；偏空 3、基差：IH2412贴水5.76点，IF2412贴水0.44点，IC2412贴水4.6点，中性 IM2412贴水14.12点，偏空 4、盘面：IM>IC>IF>IH（主力），IM、IC在20日均线上方，偏多 IF、IH在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力多减，IF主力多增，IC主力多减，偏多 6、预期：政治局会议和中央经济工作会议提出更加积极财政政策和适度宽松货币政策，11月出口、物价和社零消费数据不及预期通缩压力较大，指数见高回落调整，关注本周四美联储会议决议。 股指期货升贴水表 当前日期2024/12/16数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2412.CFE IH2412 2,635.80 -0.17 35,681 2,641.56 0.13 10.87 1.21 3.61 -5.76 -0.22% -19.94% 790,740 2024-12-20 4 IH2501.CFE IH2501 2,635.20 -0.14 7,546 -6.36 -0.24% -2.75% 790,560 2025-01-17 32 IH2503.CFE IH2503 2,642.00 -0.06 16,265 0.44 0.02% 0.06% 792,600 2025-03-21 95 IH2506.CFE IH2506 2,640.00 -0.14 2,921 -1.56 -0.06% -0.12% 792,000 2025-06-20 186 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2412.CFE IF2412 3,911.40 -0.83 65,026 3,911.84 -0.54 12.72 1.36 2.97 -0.44 -0.01% -1.03% 1,173,420 2024-12-20 4 IF2501.CFE IF2501 3,906.80 -0.83 13,071 -5.04 -0.13% -1.47% 1,172,040 2025-01-17 32 IF2503.CFE IF2503 3,907.00 -0.80 32,238 -4.84 -0.12% -0.48% 1,172,100 2025-03-21 95 IF2506.CFE IF2506 3,888.40 -0.74 8,434 -23.44 -0.60% -1.18% 1,166,520 2025-06-20 186 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2412.CFE IC2412 5,908.00 -1.73 60,429 5,912.60 -1.26 28.40 1.86 1.75 -4.60 -0.08% -7.10% 1,181,600 2024-12-20 4 IC2501.CFE IC2501 5,879.00 -1.79 16,518 -33.60 -0.57% -6.52% 1,175,800 2025-01-17 32 IC2503.CFE IC2503 5,828.20 -1.63 30,037 -84.40 -1.45% -5.56% 1,165,640 2025-03-21 95 IC2506.CFE IC2506 5,719.40 -1.68 8,400 -193.20 -3.38% -6.63% 1,143,880 2025-06-20 186 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2412.CFE IM2412 6,263.40 -1.62 115,176 6,277.52 -1.22 38.27 2.13 1.42 -14.12 -0.23% -20.57% 1,252,680 2024-12-20 4 IM2501.CFE IM2501 6,227.00 -1.56 25,904 -50.52 -0.81% -9.25% 1,245,400 2025-01-17 32 IM2503.CFE IM2503 6,142.00 -1.56 55,828 -135.52 -2.21% -8.48% 1,228,400 2025-03-21 95 IM2506.CFE IM2506 6,000.40 -1.62 15,319 -277.12 -4.62% -9.06% 1,200,080 2025-06-20 186 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 2021/11/10 2021/12/13 2022/1/14 2022/2/22 2022/3/25 2022/4/29 2022/6/7 2022/7/8 2022/8/10 2022/9/13 IH00 2022/10/21 2022/11/23 2022/12/26 2023/2/3 IH01 2023/3/8 2023/4/11 2023/5/17 2023/6/19 IH02 2023/7/24 2023/8/24 2023/9/26 2023/11/6 IH03 2023/12/7 2024/1/10 2024/2/20 2024/3/22 2024/4/26 2024/6/3 2024/7/5 2024/8/7 2024/9/9 2024/10/21 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2024/11/21 2021/12/13 2022/1/17 2022/2/25 2022/3/31 2022/5/11 2022/6/15 2022/7/19 价差:01-00 价差:02-01 2022/8/22 2022/9/26 2022/11/4 2022/12/8 上证50价差 2023/1/12 2023/2/22 价差:02-00 价差:03-01 2023/3/28 2023/5/5 2023/6/8 2023/7/14 2023/8/17 2023/9/20 价差:03-00 价差:03-02 2023/11/1 2023/12/5 2024/1/9 2024/2/20 2024/3/25 2024/4/30 2024/6/6 2024/7/11 2024/8/14 2024/9/19 2024/10/30 2024/12/3 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 2021/11/10 2021/12/16 2022/1/24 2022/3/7 2022/4/14 2022/5/25 2022/7/1 2022/8/8 IC00 2022/9/14 2022/10/27 2022/12/2 2023/1/10 IC01 2023/2/22 2023/3/30 2023/5/11 2023/6/16 IC02 2023/7/26 2023/8/31 2023/10/16 2023/11/21 IC03 2023/12/27 2024/2/2 2024/3/19 2024/4/26 2024/6/6 2024/7/15 2024/8/20 2024/9/27 2024/11/11 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/12/13 2022/1/17 2022/2/24 2022/3/30 2022/5/10 2022/6/14 2022/7/18 价差:01-00 价差:02-01 2022/8/19 2022/9/23 2022/11/3 中证500价差 2022/12/7 2023/1/11 2023/2/21 价差:02-00 价差:03-01 2023/3/27 2023/5/4 2023/6/7 2023/7/13 2023/8/16 2023/9/19 价差:03-00 价差:03-02 2023/10/31 2023/12/4 2024/1/8 2024/2/19 2024/3/22 2024/4/29 2024/6/5 2024/7/10 2024/8/13 2024/9/18 2024/10/29 2024/12/2 现货市场-重要指数日涨跌幅 上证指数 0.40% 0.20% 上沪 300 50 证深 0.13% 万中深创 得证证科业 50 500 全成创板 A 指指 -0.16% -0.54% -0.79% -1.26% -1.30% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.20% -1.40% -1.60% -1.47%-1.51% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 300 300 周非 期周 0.50% 低市 盈大小 率盘盘 300 指指指 ( ( ( 数数数 申申申价 ) ) ) 万万万值 高中 市市 盈盈 率率 300 指指 ( ( 数数 申申成 ) ) 万万长 0.13% 0.16% #N/A -0.55% -0.67% -0.83% -1.19% -1.18% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -1.75% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 2.50% 农基有 林础色 牧化钢金电渔工铁属子 （（（（（申申申申申万万万万万 ））））） 家食纺用品织电饮服器料饰 （（（申申申万万万 ））） 轻医公交工药用通制生事运造物业输 （（（（申申申申万万万万 ）））） 商社建建电 房贸会筑筑力地零服综材装设产售务合料饰备 （（（（（（（申申申申申申申万万万万万万万 ））））））） 1.56% 0.94% 0.94% 0.75% 1.05% 0.74% 0.14% -0.18% -0.41% -0.58% -0.52% -0.68% -0.91% -0.92% -1.06% -0.83% -1.19% -0.94% -1.12% -1.36% -1.06% -1.40% -1.13% -1.39% -1.42% -1.32% -1.59% -1.78% 1.98% 国 防计 军算传通工机媒信 （（（（申申申申万万万万 ）））） 非银 银金汽行融车 （（（申申申万万万 ））） 机石美 械油容设煤石环护备炭化保理 （（（（（申申申申申万万万万万 ））））） 2.00% 1.87% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% -2.24% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 市场结构