资讯汇总06期：【ESG周报】科创指数有所回调，绿色债券稳步发行

投资指南针

• ESG相关指数整体震荡收跌：上周股票市场维持震荡，沪深300指数收跌3.30%，ESG300指数收跌3.44%，中证ESG指数收跌3.09%，科创ESG指数收跌3.73%。上周全A日均成交额约2.50万亿元，流动性较为充裕。
• ESG基金业绩表现：
  • 发行情况：截至2024年11月16日，市场上存续ESG基金产品共568只，净值总规模达5578.22亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.74%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为108/143/225/71/21只。本月发行ESG基金产品共0只，近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为318.54亿份。
  • 业绩表现：上周英大延福养老2055三年持有回报率居首，近一周回报率1.61%，2024年以来回报率6.49%。英大延福养老目标2050三年持有、西部利得数字产业等基金表现较佳。从净值超越基准收益率角度，西部利得数字产业A和西部利得数字产业C净值超越基准收益率分别为5.08%和5.07%，国投瑞银新能源等净值超越基准收益率均在3%以上。
• 上周合计发行绿色债券16只：
  • 一级市场发行：上周银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券16只，合计发行规模约59.23亿元。截至2024年11月16日，本月发行ESG债券共55只，发行金额达315亿元。近一年共发行ESG债券1314只，发行总金额达41204亿元，我国已发行ESG债券达5179只，存量规模达15.28万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.89%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别4080/1098/15/187/13只。
  • 二级市场交易：上周ESG绿色债券周度成交额合计497477.44亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以383571.26亿元的成交金额占据77.10%比例，上交所以102256.80亿元的成交金额占据20.56%比例，深交所以11649.38亿元的成交金额占据2.34%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交502.54、485881.77、11093.14亿元，占比分别为0.10%、97.70%和2.00%。
• 本月合计发行银行理财46只：截至2024年11月16日，本月发行ESG银行理财产品共46只，其中纯ESG主题产品20只，环境保护主题产品2只，社会责任主题产品24只。近一年共发行ESG银行理财产品556只。市场上存续ESG银行理财产品共699只，其中纯ESG主题产品规模占比最大达55.08%，纯ESG主题385只，环境保护主题产品80只，社会责任主题产品234只。

风险提示

• ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。