市场流动性周报

2024年11月11日 市场流动性周报

公开市场操作

• 11月11日-11月15日：
  • 逆回购操作投放：18014亿元
  • 逆回购到期：843亿元
  • MLF到期：14500亿元
  • 国库现金定存：800亿元
  • 总计净投放：1871亿元
  • 预计下周到期：18014亿元

货币市场

• 截至11月15日：
  • 银行间同业拆借加权平均利率：1.61%
  • 质押式回购加权平均利率：1.64%
  • 短期利率（各期限）：
    • 隔夜shibor: 1.4700%（变动：0.90BP）
    • 1周shibor: 1.6850%（变动：4.00BP）
    • 2周shibor: 1.8050%（变动：0.50BP）
    • 1个月shibor: 1.7960%（变动：-0.30BP）
  • 中期利率（各期限）：
    • 3个月shibor: 1.8560%（变动：-0.80BP）
    • 6个月shibor: 1.8780%（变动：-1.70BP）
    • 9个月shibor: 1.8890%（变动：-2.00BP）
    • 1年shibor: 1.8990%（变动：-2.10BP）

国债市场

• 截至11月15日：
  • 1个月期国债到期收益率：1.2633%（变动：-3.41BP）
  • 3个月期国债到期收益率：1.3607%（变动：-0.59BP）
  • 6个月期国债到期收益率：1.3798%（变动：0.11BP）
  • 1年期国债到期收益率：1.3875%（变动：-1.87BP）
  • 3年期国债到期收益率：1.4774%（变动：-2.18BP）
  • 5年期国债到期收益率：1.7099%（变动：-3.28BP）
  • 10年期国债到期收益率：2.0948%（变动：-1.19BP）
  • 30年期国债到期收益率：2.2825%（变动：0.50BP）

外汇市场

• 截至11月15日：
  • 美元兑人民币中间价：7.1992（上行：559BP）
  • 美元兑人民币即期汇率：7.2310（上行：662BP）
  • 美元兑离岸人民币即期汇率：7.2361（上行：371BP）