银行资产负债管理的挑战与对策
新常态下银行资产负债管理面临的挑战
- 宏观层面：金融市场开放导致资产和负债波动，市场利率变动增加操作难度。
- 微观层面：资产端优质资产争夺激烈，负债端竞争加剧，存贷利差缩小，利率风险提升。
- 监管环境：监管约束更多维且强制性更高，疫情下对银行资产负债应急管理和综合平衡管理提出更高要求。
资产负债管理的关键特点
- 战略眼光：提早布局资产负债结构。
- 资本补充：抓住机遇补充资本，提升业务扩张空间，降低财务成本。
- 主动负债管理：通过主动负债管理维持灵活的负债结构，降低付息成本。
智慧资产负债管理的目标与框架
- 目标：通过数字化手段实现“动态”、“整合”与“前瞻”的资产负债管理，提高风险调整后收益和净利息收入。
- 框架：包括资本管理、资产负债组合管理、资金战略等多个模块，通过多情景选择、业务战略预测模型、资本战略模块等工具实现。
如何达成智慧资产负债管理目标
- 战略层面：通过建设智慧资产负债管理工具提升高层在资产负债战略中的参与度，关注市场和资金价格预测。
- 执行层面：灵活应用智慧资产负债管理工具，实现“量”、“价”、“险”平衡，通过动态资产组合管理提高风险调整收益。
结论
强大的资产负债管理能力是银行的核心竞争力之一，能够支持银行在不利市场环境中保持稳定经营。通过整合前瞻的资产负债战略、完善的资产负债管理框架和动态的数字化应用，银行可以实现更高效的资产负债管理，从而在激烈的竞争环境中脱颖而出。
