股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年11月11日 IF行情概要 IF成交持仓 沪深3004131.13 IF24114127.60 IF24124133.20 IF25034145.20 IF25064134.60 28,959 35%44,696 29%110,171 30%24,547 31%7,078 -28% 6,256 549 1,355 303 87 -9% -29% 42,818 170,722 69,9331,037 16,390-136 64 254 104 24 0. -19% -18% 0. -3,325 -20% -18% 0. -5,204 -16% -15% 0. -13% 0.66% 持仓保证金 +/- 持仓量 成交额+/- +/- 成交量 收盘价+/- 单位：点、手、亿元单位：手 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨0.29%，报收4133.2点。 IF四合约总成交186492手，较前日下降40890手；总持仓299863手，较前日减少7628手。 IF主力合约升水2.07点，较前日下降6.08点；年化基差率为0.46%。 IF四合约分红影响分别为0.62点、1.01点、10.91点和41.47点。 单位：点 4,200 4,150 4,100 4,050 4,000 3,950 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 40.00 30.00 20.00 10.00 - (10.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 4,131.13 当月 4,127.60 2024-11-15 4 0.62 -3.53 -0.1% -6.2% 下月 4,133.20 2024-12-20 39 1.01 2.07 0.1% 0.5% 季一 4,145.20 2025-03-21 130 10.91 14.07 0.3% 0.9% 季二 4,134.60 2025-06-20 221 41.47 3.47 0.1% 0.1% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2411主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货15,408-1,6401国泰君安7,092-4361中信期货7,750 2国泰君安14,436-1,6712中信期货5,703-2582国泰君安 3海通期货6,707-9953东证期货2,325-3253海通期货 4东证期货5,154-8294海通期货2,228-412 5广发期货3,581-8445国投安信1,924 6华闻期货2,903-6436广发期货1,673 7国信期货2,900-7547华泰期货 8华泰期货2,7828578银河 9银河期货2,731-441 10中信建投2,409 前五席位45,2前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量 前上日增减 - 1 - -133 101 1 71 101 514 238 543 59,712 前二十席 898 44,825 前二十席 -5,993 37,958 前二十席 160 50,850 前十席位 655 32,618 前十席位 -4,601 31,326 前十席位 40,639 前五席位 22,866 前五席位 -2,638 25,136 前五席位 -13 1,198 永安期货 10 1,656 大越期货 10 8 -15 929 中泰期货 10 0 1,804 中金期货 9 1,825 宝城期货 9 807 1,157 广发期货 9 -4 2,089 国信期货 8 1,872 东证期货 8 3 -45 1,200 华泰期货 8 12 2,219 东证期货 7 1,918 海通期货 7 69 1,430 光大期货 7 -73 2,901 华泰期货 6 2,481 广发期货 6 4 -71 1,474 华闻期货 6 -150 4,482 广发期货 5 -34 2,506 国投安信 5 22 2,704 国信期货 5 0 5,470 瑞银期货 4 -7 2,582 银河期货 4 6 -75 3,127 东证期货 4 287 8,438 国泰君安 3 -59 2,583 华泰期货 3 759 3,974 海通期货 3 -113 8,546 海通期货 2 54 4,632 中信期货 2 1 -47 7,664 中信期货 2 4 21 13,703 中信期货 1 560 10,563 国泰君安 1 4 -67 7,667 国泰君安 1 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货32,768-4,7501国泰君安28,182-1,0521中信期货34,227 2国泰君安30,547-4,6572中信期货14,464-3422国泰君安 3海通期货12,272-3,4023东证期货6,265-1073海通期货 4东证期货10,332-2,5204华泰期货6,027-133 5银河期货7,960-1,3275银河期货5,844- 6国信期货7,274-1,5566国投安信5,716 7华泰期货6,355-3067永安期货 8广发期货6,124-1,6488浙商 9华闻期货5,709-2,215 10光大期货4,886 前五席位93,8前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证5006330.6233,410 IC24116280.809%35,808 IC24126240.0084%72,838 IC25036167.800.70%18,259 IC25066070.400.54%6,923 -16% 0% 4,533 448 907 225 84 -4% -16% -1% 38,724-2,498 126,557-4,184 59,57371 17,632464 58 190 88 26 -11% -11% 0. -12% -12% 1.0 -13% 1.74% 持仓保证金 +/- 持仓量 成交额+/- +/- 成交量 收盘价+/- 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨0.84%，报收6240点。 IC日内走势 IC四合约总成交133828手，较前日下降17116手；总持仓242486手，较前日减少6147手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水90.62点，较前日下降42.18点；年化基差率为-13.25%。 IC四合约分红影响分别为0.04点、1.96点、6.31点和57.94点。 单位：点 6,400 6,300 6,200 6,100 6,000 5,900 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) (250.00) (300.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 6,330.62 当月 6,280.80 2024-11-15 4 0.04 -49.82 -0.8% -57.9% 下月 6,240.00 2024-12-20 39 1.96 -90.62 -1.4% -13.3% 季一 6,167.80 2025-03-21 130 6.31 -162.82 -2.6% -7.4% 季二 6,070.40 2025-06-20 221 57.94 -260.22 -4.1% -7.0% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2411主要席位 15% 单位：手 前五席位19,42737 前十席位24,495-567 前二十席30,451-1,245 前五席位37,897-5,016 前十席位47,268-5,895 前二十席57,416-7,166 -50 -193 153 97 -264 599 -886 474 -64 -339 228 -315 -164 -155 -198 -1,725 -797 -130 -64 -37 852 -2,288 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 1国泰君安12,781 2中信期货12,600 3海通期货5,941 4东证期货4,354 5东兴期货2,221 6光大期货2,107 7华闻期货1,937 8国信期货1,843 9华泰期货1,785 10广发期货1,699 -506 -280 -217 386 -584 -613 165 -233 1中信期货6,540 2国泰君安5,048 3海通期货4,498 4东证期货1,902 5银河期货1,439 6华泰期货1,349 7中金期货969