早盘速递

夜盘表现 早盘速递 2024/11/6 黄金、原油、铁矿石、豆粕、尿素 重点关注 1、据SMM，10月份共有7座高炉进行检修，有18座高炉恢复生产，日均铁水产量增加约4.1万吨。11月计划检修的高炉为3座；计划复产的高炉为6座，日均铁水产量将增加约2.69万吨。 2、中钢协数据显示，2024年10月下旬，重点统计钢铁企业共粗钢平均日产209.3万吨，环比增长1.0%；生铁平均日产188.5万吨，环比增长1.2%；钢材平均日产211.9万吨，环比增长5.6%。据此估算，本旬全国日产粗钢266万吨、环比增长1.0%，日产生铁228万吨、环比增长1.2%，日产钢材392万吨、环比增长1.50%。2024年10月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1364万吨，环比上一旬减少182万吨，下降11.8%。 3、路透调查显示，预计马来西亚2024年10月棕榈油库存为192万吨，较9月减少4.64%，因出口需求增加且产量减少；产量预计为176万吨，较9月减少3.2%；出口量预计为163万吨，较9月增加5.64%，为连续第二个月增加。 4、Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研显示，2024年10月中国原铝产量初值370.13万吨，同比增长1.24%，环比增长 3.33%；10月平均日产量为11.94万吨，环比持平。 5、据财新，10月服务业加快扩张，供需同步改善，企业信心低位回升。10月财新中国服务业PMI录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。 热点资讯 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 农副产品,2.93% 板块涨跌幅（%） 非金属建材,3.76% 谷物,1.28% 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 化工,14.33% 贵金属,21.26% 能源,2.48% 油脂油料,15.23% 煤焦钢矿,14.27% 商品各板块资金占比 软商品,2.89% 有色,21.56% 板块表现 涨跌幅增仓比率（右轴） 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (200,000) 2024-11-052024-11-042024-11-012024-10-312024-10-30 大类资产表现 类别 名称 权益 上证指数 上证50沪深300中证500标普500恒生指数德国DAX日经225 英国富时100 日涨跌幅% 2.32 1.94 2.53 3.09 1.23 2.14 0.57 1.11 -0.14 月内涨跌幅% 3.27 3.59 3.95 3.57 1.36 3.39 0.94 -1.55 0.77 年内涨跌幅（%） 13.85 17.26 17.88 12.58 21.24 23.23 14.95 14.97 5.68 近一年走势 固收类 商品类 其他 10年期国债期货 5年期国债期货 2年期国债期货CRB商品指数WTI原油 伦敦现货金LME铜 Wind商品指数美元指数 CBOE波动率 0.16 0.07 0.03 0.00 0.00 0.27 0.00 0.15 -0.47 0.00 0.35 0.21 0.04 1.03 1.49 0.01 1.35 -1.11 -0.47 -5.09 3.38 2.33 1.15 7.17 -0.01 33.02 13.01 10.47 2.00 76.55 主要大宗商品走势 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 金油比铜金比：右轴 140 120 100 200 700 150 600 80 500 100 60 400 40 50 20 0 -20 -40 300 0 200 -50 100 -60 -100 0 万得全A(除金融、石油石化) 风险溢价（右） 风险溢价 上证50 沪深300 中证500（右） 风险溢价 8000 7500 7000 6500 0.030 0.025 0.020 0.1 0.09 0.040 0.08 0.030 6000 5500 5000 4500 0.015 0.010 0.005 0.07 0.06 0.05 0.020 0.010 0.04 0.000 0.000 4000 3500 3000 -0.005 -0.010 -0.015 0.03 0.02 0.01 -0.010 0 -0.020 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771联系方式：010-85356618 股市风险偏好